در این مقاله از بینگ ایکس فارسی به آموزش نمودار Volume Profile خواهیم پرداخت. Volume Profile یک مطالعه نموداری پیشرفته است که فعالیت معاملاتی را در یک دوره زمانی مشخص در سطوح قیمتی مشخص نشان می دهد. این مطالعه (محاسبه برای پارامترهای تعریف شده توسط کاربر مانند تعداد ردیف ها و دوره زمانی) یک هیستوگرام را بر روی نمودار ترسیم می کند تا سطوح قیمت غالب و یا قابل توجه را بر اساس حجم نشان دهد.

به طور کلی Volume Profile کل حجم معامله شده را در یک سطح قیمت مشخص در طول دوره زمانی مشخص اندازه می گیرد و حجم کل را به حجم خرید یا حجم فروش تقسیم می کند و سپس آن اطلاعات را به راحتی برای معامله گر بر روی نمودار قرار می دهد.

سطوح معمولی اهمیت

نقطه کنترل (POC) – سطح قیمت برای دوره زمانی با بیشترین حجم معامله.

نمایه بالا (PH) – بالاترین سطح قیمتی در طول دوره زمانی مشخص شده.

نمایه پایین (PL) – کمترین سطح قیمتی که در طول دوره زمانی مشخص شده به دست آمده است.

منطقه ارزش (VA) – محدوده سطوح قیمتی که در آن درصد مشخصی از کل حجم در طول دوره زمانی معامله شده است. به طور معمول، این درصد روی 70٪ تنظیم می شود، اما به صلاحدید معامله گر بستگی دارد. منطقه منطقه ارزش بالا (VAH) –  بالاترین سطح قیمت در منطقه ارزش.

منطقه ارزش پایین (VAL) –  پایین ترین سطح قیمت در منطقه ارزش.

از ابزار Volume Profile چگونه استفاده کنیم؟

• سطوح حمایت و مقاومت

اولین موردی که اکثر معامله گران از ابزار Volume Profile  استفاده می کنند، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ساکن (استاتیک) است. توجه به این نکته ضروری است که استفاده از Volume Profile به عنوان یک ابزار برای سطوح حمایت و مقاومت یک روش واکنشی است (یعنی با توجه به گذشته بازار و تعداد برخوردها از آن استفاده می شود). این بدان معناست که بر خلاف روش‌های فعال یا پویا (مانند خطوط روند و میانگین‌های متحرک) که بر اساس تحلیل و واکنش قیمت فعلی برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت هستند، روش‌های واکنشی یا ساکن( استاتیک) بر حرکت‌های قیمت در گذشته و رفتار حجمی آن تکیه می‌کنند.

روش‌های واکنشی یا سطوح ساکن (استاتیک) می‌توانند اهمیت به سطوح قیمتی که بازار قبلاً در گذشته با آنها برخورد کرده است، مفید باشد. به طور کلی در تحلیل تکنیکال سطح حمایت، سطح یا محدوده قیمتی است که قیمت را در مسیر نزولی حمایت می‌کند و سطح مقاومت، سطح یا محدوده قیمتی است که در برابر افزایش قیمت در مسیر صعودی از خود مقاومت نشان می دهد.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که یک سطح قیمت در نزدیکی پایین پروفایل که به شدت به نفع طرف خرید از نظر حجم است، نشانه خوبی از سطح حمایت است. خلاف آن نیز صادق است. سطح قیمت نزدیک به بالای نمایه که به شدت به نفع حجم سمت فروش است، نشانه خوبی از سطح مقاومت است.

گره های حجمی

گره‌های با حجم بالا (HVN) اوج‌هایی از نظر حجم در سطح قیمت یا در اطراف آن هستند. HVN را می توان به عنوان شاخص یک دوره تثبیت در نظر گرفت. معمولاً فعالیت زیادی در هر دو طرف خرید و فروش وجود دارد و بازار برای مدت زمان زیادی در مقایسه با سایر سطوح در آن سطح قیمت باقی می ماند. این می تواند به معنای “منطقه ارزش منصفانه” برای دارایی باشد.

هنگامی که قیمت به HVN قبلی (یا منطقه ارزش منصفانه) نزدیک می شود، یک حرکت پایدار جانبی انتظار می رود و احتمال کمتری وجود دارد که بازار بلافاصله از آن قیمت عبور کند. به اصطلاح با نزدیک شدن قیمت به محدوده HVN قیمت برای مدتی در این سطح رنج خواهد زد.

گره های کم حجم (LVN) برعکس هستند. آنها دره (یا افت قابل توجهی) در حجم در سطح قیمت یا در اطراف آن هستند. گره های کم حجم معمولاً نتیجه یک رالی شکست هستند. در طول یک رالی، معمولاً یک انفجار اولیه حجم و سپس کاهش قابل توجهی وجود دارد. این افت می تواند به معنای “منطقه ارزش غیرمنصفانه” برای دارایی باشد.

زمانی که قیمت به LVN قبلی (یا ناحیه ارزش غیرمنصفانه) نزدیک می‌شود، احتمال اینکه بازار از آن سطح قیمت بالا برود یا از آن خارج شود، بسیار بیشتر است. از آنجا که آن ناحیه به عنوان یک منطقه ارزش غیرمنصفانه دیده می شود، بازار زمان زیادی را در مقایسه با برخی سطوح دیگر در آنجا صرف نمی کند. به طور کلی و خلاصه با نزدیک شدن قیمت به LVN قیمت با قدرت از آن عبور می کند و حرکت صعودی یانزولی بازار آغاز می شود.

مثال

دقیقاً مانند بسیاری از ابزارها یا مطالعات دیگر، Volume Profile چندین کاربرد دارد. استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد که از نمایه حجم به عنوان یک جزء کلیدی استفاده می کنند. در زیر یکی از این استراتژی‌ها آمده که مبتنی بر مقایسه قیمت افتتاحیه(باز شدن) روز جاری با Volume Profile روز قبل است.

 اگر در روز جاری قیمت بالاتر از ناحیه ارزش (VA) روز قبل باز ‌شود (اما همچنان زیر سطح PH باشد)، منتظر قیمت می مانیم تا به سمت محدوده نقطه کنترل (POC) برگردد و سپس در صورت دیدن تریگر افزایش قیمت اقدام به خرید می نماییم. بنابراین در حین اصلاح به نقطه کنترل (POC)، فرصت خرید وجود دارد.

 اگر در روز جاری قیمت پایین تر از ناحیه ارزش (VA) روز قبل باز شود (اما همچنان بالای سطح PL باشد)،  منتظر قیمت می مانیم تا به سمت محدوده نقطه کنترل (POC) برگردد و سپس در صورت دیدن تریگر کاهش قیمت اقدام به معامله فروش می نماییم. بنابراین در طول اصلاح به نقطه کنترل، فرصت فروش وجود دارد.

خلاصه

Volume Profile  یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار ارزشمند است که توسط معامله گران در همه جا استفاده می شود. کلید تداوم مرتبط بودن Volume Profile تطبیق پذیری آن است. این یک ابزار نموداری است که طیف گسترده ای از کاربردها را دارا می باشد. در مطالعات صورت گرفته دیگر، در خصوص سودمندی Volume Profile  بحثی وجود ندارد. داده‌هایی که توسط Volume Profile ارائه می‌شود غیرقابل انکار است، و این را به معامله‌گر واگذار می‌کند تا راه‌های جدید و خلاقانه‌ای برای استفاده از آن بیابد.

اگرچه در ساده‌ترین شکل آن، یک روش واکنشی عالی برای کشف مناطق حمایت و مقاومت سنتی است، اما معامله‌گران هنوز در حال یافتن راه‌هایی برای ترسیم اندیکاتور به روش‌های پیش‌بینی‌کننده یا فعال هستند. مثال استراتژی معاملاتی که قبلا در مقاله ارائه شد را در نظر بگیرید. توانایی مقایسه یک رویداد بلادرنگ (باز بودن روز جاری) با رویدادهای تاریخی (نمایه حجم روز قبل) و تصمیم گیری معاملاتی بر اساس رابطه، مثال خوبی از این موضوع است.

Rows Layout

Number of Rows  به شما امکان می دهد تعداد ردیف خاصی را که نشانگر نمایش می دهد تعیین کنید. تنظیمات Ticks Per Row حداقل تعداد تیک‌هایی که باید در هر ردیف باشد.

Row Size

تعداد ردیف هایی که باید محاسبه و نشان داده شود.

Volume

نمایش حجم کل برای هر ردیف، تقسیم هر ردیف به خرید و فروش یا نشان دادن تفاوت آنها تغییر می کند.

Value Area Volume

محدوده سطوح قیمتی را تنظیم می کند که در آن درصد مشخصی از کل حجم در طول دوره زمانی معامله شده است (به طور پیش فرض 70٪).

Volume Profile

قابلیت مشاهده نشانگر را تغییر می دهد.

Values

نمایش مقادیر عددی را روی خود نشانگر تغییر می‌دهد (خرید/فروش یا کل، بسته به تنظیم حجم در ورودی‌ها).

 Width

 عرض ردیف ها را تغییر می دهد.

Placement

ردیف ها را در سمت چپ یا راست قرار دهید.

Up Volume

 رنگ و همچنین رنگ پس زمینه را برای افزایش حجم (خرید) تعیین می کند.

Down Volume

 رنگ و همچنین رنگ پس زمینه را برای کاهش حجم (فروش) تعیین می کند.

Value Area Up

 رنگ و همچنین رنگ پس زمینه را برای Value Area Up تعیین می کند.

Value Area Down

 رنگ و همچنین رنگ پس زمینه را برای Value Area Down تعیین می کند.

VAH

قابلیت مشاهده ناحیه بالاترین سطح قیمت در منطقه ارزش (VA) را تغییر می دهد.

VAL

قابلیت مشاهده ناحیه کمترین سطح قیمت در منطقه ارزش (VA) را تغییر می دهد.

POC

قابلیت مشاهده نقطه کنترل را تغییر می دهد.

Developing POC

قابلیت نمایش و پنهان کردن نقطه کنترل (POC) را به شما می‌دهد و همچنین کمک می‌ کند که بفهمید چگونه POC  در زمان شروع بازار در حال تغییر و شکل گرفتن می باشد.

Developing VA

 قابلیت نمایش و پنهان کردن منطقه ارزش (VA) را به شما می‌دهد و همچنین کمک می‌ کند که بفهمید چگونه VA  در زمان شروع بازار در حال تغییر و شکل گرفتن می باشد.

Histogram Box

رنگ پس زمینه را برای ناحیه Volume Profile تعیین می کند.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید