بک تست

بک‌تست یا Backtest به معنای تست یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی با استفاده از داده‌های تاریخی مربوط به گذشته است. در این فرآیند، استراتژی معاملاتی به صورت کندل به کندل (یعنی مرحله به مرحله) با استفاده از داده‌های تاریخی چند ساله بر روی یک جفت ارز یا دارایی مشخص تست می‌شود. هدف از بک‌تست، ارزیابی کارآمدی و اثربخشی استراتژی معاملاتی در شرایط مختلف بازار است.

وقتی تازه‌کاران وارد بازارهای مالی می‌شوند، اغلب بر اساس حدس و احتمالات خود، به تصمیم‌گیری‌ها و معاملات می‌پردازند، که ممکن است به ضرر و زیان منجر شوند. اما معامله‌گران موفق در بازارهای مالی باید استراتژی‌های معاملاتی خود را مشخص کرده و بر اساس آن اقدام به معامله کنند.

برای معامله‌گرانی که هنوز استراتژی‌های خاص و مشخصی را برای خود تعیین نکرده‌اند، استفاده از بک‌تست یک راه مناسب برای ارزیابی و تست استراتژی‌های معاملاتی است. با این روش، شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را در بازه‌های زمانی مختلف و با داده‌های تاریخی مختلف تست کنید. اگر استراتژی معاملاتی شما در بک‌تست عملکرد خوبی داشته باشد، احتمال موفقیت آن در معاملات واقعی نیز بالاتر است.

به‌همین دلیل، استفاده از بک‌تست پیش از اجرای واقعی استراتژی معاملاتی بسیار مهم است، زیرا به شما اطمینان می‌دهد که استراتژی شما به درستی کار می‌کند و قابل اعتماد است. اما باید به‌خاطر داشت که بک‌تست نیز مانند دیگر مباحث تحلیلی در بازارهای مالی، نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از بازارها و تغییرات آن‌ها داشته باشد. به عنوان مثال، تأثیر وقوع رویدادها و روند‌های غیرمعمول مانند بیماری کرونا در بازارها به صورت مشخص و پیش‌بینی ناپذیر است. بنابراین در بک‌تست، بهتر است این بازه‌ها و عوامل موقتی را که بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند، از تست حذف کنید و بیشتر بر روی سابقه معاملاتی استراتژی تمرکز کنید.

در نهایت، با استفاده از بک‌تست و تحلیل سابقه معاملاتی، شما می‌توانید به نسبت خوبی فهمیده و تضمین کنید که استراتژی معاملاتی شما مبتنی بر اطلاعات و اصول علمی است و به چه میزان می‌تواند در بازارهای واقعی عملکرد موفقی داشته باشد. این روش به شما اطمینان می‌دهد که شما در معاملات خود از استراتژی بهتری استفاده می‌کنید و به‌طور کلی به تصمیم‌گیری‌های موفق‌تری دست می‌یابید.

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی یک مجموعه از دستورها و قوانین است که معامله‌گران در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌کنند تا به سود برسند. این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج مناسب را در معاملات تشخیص داده و به‌طور کلی به عملکرد موفق تریدینگ کمک می‌کنند.

با استفاده از خطوط روند و اندیکاتورها یا هر ابزار دیگری، می‌توانید نقاط مهمی را در نمودارهای قیمتی دارایی‌ها پیدا کنید. این نقاط می‌توانند موقعیت‌های ورود به معامله (خرید یا فروش) و خروج از معامله را مشخص کنند. هر معامله‌گر ممکن است استراتژی‌های خود را بر اساس تجربه‌ها، تحلیل‌ها و فرضیات خود طراحی کند و به سود برسد.

(در پست استراتژی معاملاتی در روز های منفی ما به بهترین استراتژی ها شناخته شده در روز های منفی بازار را شرح دادیم)

اهمیت محدوده زمانی و دارایی‌های معامله‌ای در استفاده از استراتژی‌ها نیز بسیار بالاست. به عبارت دیگر، یک استراتژی معاملاتی ممکن است در تایم فریم یا نمودار قیمتی دارایی‌های خاص سوددهی داشته باشد، اما ممکن است بر روی دارایی‌های دیگر یا در تایم‌فریم‌های مختلف کمتر موثر باشد.

برای طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق، باید به درستی با دارایی‌های مورد نظرتان و رفتار قیمتی آن‌ها آشنا شوید.

در ادامه، با استفاده از این اطلاعات، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را روی نمودارهای قیمتی دارایی‌ها اجرا کنید. اما پس از طراحی استراتژی، باید با استفاده از تکنیک بک‌تست، مطمئن شوید که استراتژی شما در محدوده زمانی مورد نظر و بر روی دارایی‌های انتخابی به‌طور موثر عمل می‌کند.

بک‌تست به شما اجازه می‌دهد با سرعت بسیار بالا استراتژی خود را بر روی داده‌های تاریخی اجرا کنید و نتیجه‌گیری‌های دقیقی از عملکرد آن در گذشته بدست آورید. این تکنیک به شما کمک می‌کند تا با تکرار الگوها و رفتارهای قیمتی در داده‌های تاریخی، الگوهایی که در بازار تکرار می‌شوند، شناسایی کنید و از آن‌ها بهره‌برداری کنید.

در کل، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی و تکنیک بک‌تست ابزارهای مهمی هستند که معامله‌گران در بازارهای مالی برای انجام معاملات با هوش و اطمینان بیشتر استفاده می‌کنند. با استفاده از این ابزارها، می‌توانید عملکرد خود را بهبود دهید و به سود قابل توجه‌تری دست پیدا کنید.

مزایای بک‌تست گرفتن در تریدینگ ویو

صرفه‌جویی در زمان

با بک‌تست، معامله‌گران می‌توانند به سرعت و به صورت محاسباتی نتیجه عملکرد استراتژی را در دوره‌های زمانی مختلف مشاهده کنند. این کار به آن‌ها امکان می‌دهد به سرعت متوجه شوند که آیا استراتژی معاملاتی طراحی شده به خوبی عمل می‌کند یا نیاز به تغییر دارد.

صرفه‌جویی در هزینه

استراتژی‌های معاملاتی نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری هستند. با بک‌تست گرفتن، معامله‌گران می‌توانند به‌صورت مجازی و بدون هیچ هزینه‌ای، عملکرد استراتژی را در داده‌های تاریخی بررسی کنند و در صورت نیاز تغییرات لازم را ایجاد کنند، بدون اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازند.

رفع نواقص استراتژی معاملاتی

اجرای واقعی استراتژی معاملاتی همواره با خطرات و نواقص احتمالی همراه است. با بک‌تست، معامله‌گران می‌توانند نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کنند و اقدام به اصلاح و بهبود آن‌ها نمایند.

ارزیابی میزان سودآوری استراتژی

با بک‌تست گرفتن، معامله‌گران می‌توانند میزان سود و زیان به‌دست‌آمده از استراتژی خود را در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه کنند. این کار به آن‌ها امکان می‌دهد میزان سودآوری استراتژی را ارزیابی کنند و از بهترین استراتژی‌ها برای معامله‌های واقعی استفاده کنند.

به طور خلاصه، بک‌تست گرفتن یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی و بهبود استراتژی‌های معاملاتی است. با استفاده از این روش، معامله‌گران می‌توانند به سرعت نتیجه عملکرد استراتژی‌ها را بررسی کنند، نواقص و مشکلات آن‌ها را شناسایی کنند و اقدام به بهبود و بهینه‌سازی آن‌ها کنند. همچنین، با بک‌تست گرفتن، معامله‌گران می‌توانند هزینه‌های معاملات را کاهش داده و به سودآوری بیشتر دست یابند.

پیش نیاز های بک تست در ترید ارز دیجیتال

پیش نیازهای مرتبط با بک تست قبل از انجام فعالیت معامله گری در بازار ارز دیجیتال بسیار مهم است. تریدرها با سبک‌های مختلفی معاملات خود را ثبت می‌کنند. این پیش نیازها به تناسب سبک ترید و تصمیمات معامله گر بستگی دارند. دو سبک اصلی ترید، سیستماتیک و محافظه‌کارانه هستند.

سبک محافظه‌کارانه

در این سبک، معاملات با ریسک کمتری انجام می‌شوند و زمان ورود و خروج معامله دقیقاً مشخص می‌شود. استفاده از روش‌های مربوط به بک تست نیز در این سبک مهم است، چرا که گاهی اطلاعاتی به دست می‌آید که نیاز به احراز صحت دارند.

سبک سیستماتیک

در این سبک، تریدرها بر اساس یک سیستم معاملاتی عمل می‌کنند و تصمیمات خود را به طور منطقی اتخاذ می‌کنند. بک تست کردن برای این سبک بسیار ضروری است، زیرا تصمیمات احساسی و ترس را کاملاً حذف کرده و عملکرد سیستم را بهتر می‌کند.

استفاده از روش‌های مربوط به بک تست به تریدرها کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج را بهینه‌تر کنند و به صورت منطقی و منظم معامله کنند. همچنین، اطمینان حاصل می‌کنند که تصمیماتشان براساس تاریخچه و اطلاعات موجود صحیح هستند. با این کمک، می‌توانند به سود بیشتری دست یابند و از خطرات کاسته شود.

تفاوت بک تست و فوروارد تست

بک تست و فوروارد تست هر دو روش برای ارزیابی و تست یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. این دو روش تفاوت‌های مهمی در استفاده از داده‌ها و زمان‌بندی تست دارند.

بک تست

همانطور که در ابتدا گفتیم بک تست، به معنای تست یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی و معاملات گذشته است. در این روش، استراتژی معاملاتی به صورت کندل به کندل بر روی داده‌های تاریخی چند ساله یک جفت ارز یا دارایی مشخص تست می‌شود. با این روش، میزان سود و زیان استراتژی در گذشته محاسبه می‌شود و این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا از عملکرد استراتژی در شرایط مختلف بازار اطلاعات دقیقی کسب کنید.

فوروارد تست

فوروارد تست، به عنوان بک تست گیری لایو و پیپر تریدینگ نیز شناخته می‌شود. در این روش، استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های فعلی و زنده بازار تست می‌شود. به جای استفاده از داده‌های قیمتی گذشته، بازار فعلی را برای تست استراتژی مورد استفاده قرار می‌دهید. این روش اطلاعات به شما می‌دهد که استراتژی شما در حال حاضر و در شرایط زنده بازار چگونه عمل می‌کند.

همچنین باید توجه داشت که فوروارد تست با حساب واقعی بسیار پر ریسک و نادقیق است. بهتر است برای فوروارد تست از حساب دمو یا حساب آزمایشی استفاده کنید تا به صورت مستقل و بدون خطر مالی استراتژی خود را تست کنید.

برای انجام بک تست یا فوروارد تست، ابتدا باید برای خود یک اکانت دمو در یک بروکر فارکس ایجاد کنید. سپس استراتژی معاملاتی خود را در این حساب دمو اجرا کنید و کندل‌ها و نتایج معاملات را با دقت بررسی کنید. این تست‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف انجام داده و میانگین سود و زیان خود را محاسبه کنید تا استراتژی خود را بهبود بخشید و به نتایج بهتری دست پیدا کنید.

به‌طور کلی، بک تست و فوروارد تست به شما این امکان را می‌دهند تا عملکرد و اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازارها ارزیابی کنید و از آن‌ها بهره‌برداری کنید. این تست‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مهم هستند تا از پایداری و کارآمدی استراتژی‌های خود اطمینان حاصل کنند.

بک تست آماده و نرم‌افزارهای موجود برای بک تست

بک تست در ترید یک روش مهم برای ارزیابی و تست استراتژی‌های معامله است. برای افراد مبتدی و کسانی که مهارت کافی در برنامه‌نویسی ندارند، معمولاً از اسکریپت‌ها و نرم‌افزارهای بک تست آماده استفاده می‌شود.

اسکریپت‌های بک تست رایگان یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین انواع اسکریپت‌ها در بازار هستند. اما استفاده از این نوع اسکریپت‌ها ممکن است با مشکلاتی مواجه کند، زیرا برنامه‌نویسی و ساختار آن‌ها ناشناخته برای شما باشد.

اسکریپت بک تست کردن پولی، نوع دوم اسکریپت‌های آماده برای بک تست است. اما توصیه می‌شود از این نوع اسکریپت‌ها استفاده نکنید، زیرا خیلی تضمینی در مورد بازدهی یا دقت آن‌ها وجود ندارد. بهتر است خودتان با مبانی بک تست آشنا شده و به صورت دستی این فعالیت را انجام دهید.

نرم‌افزارهای مختلفی برای بک تست در دسترس هستند. از جمله روش‌های رایج برای بک تست، استفاده از قالب‌های اولیه گوگل (Google Sheets) یا نرم‌افزار اکسل (Excel) می‌باشد. همچنین، افرادی که در زمینه برنامه‌نویسی مهارت دارند، می‌توانند با زبان‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون، نرم‌افزارهای خاص خود را طراحی و استفاده کنند.

نحوه گرفتن بک تست در تریدینگ ویو

بک‌تست یک ابزار قدرتمند در تحلیل معاملاتی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی قیمتی دارایی‌ها تست کنند. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به‌صورت مجازی و بدون هیچ خطر مالی، عملکرد استراتژی‌های خود را در شرایط بازار گذشته بررسی کنند و میزان سود و زیان را محاسبه نمایند. این تست به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهد که استراتژی موردنظر آیا در گذشته موفق بوده یا خیر و آیا می‌تواند در شرایط فعلی بازار نیز عملکرد خوبی داشته باشد یا خیر.

استفاده از بک‌تست گرفتن در تریدینگ ویو

برای بک‌تست گرفتن در تریدینگ ویو، ابتدا باید وارد بخش نمودارها (Chart) شوید. این بخش امکان مشاهده نمودارها و چارت‌های مرتبط با دارایی‌ها، شامل بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال و حتی دیگر بازارهای مالی را فراهم می‌کند.

پس از باز کردن نمودار مربوط به دارایی مورد نظر، می‌توانید روی دکمه Replay کلیک کنید. این عمل باعث باز شدن یک پنجره کوچک حاوی چند دکمه می‌شود که به شما اجازه می‌دهد به صورت بازیابی تاریخی به کندل‌های مختلف نگاه کنید.

بک‌تست گرفتن به معنای تست استراتژی‌های معاملاتی در گذشته با استفاده از داده‌های تاریخی است. به این ترتیب، با کلیک بر روی تاریخ مورد نظر، کندل‌های قبلی از راست حذف می‌شوند و می‌توانید با استفاده از دکمه‌های موجود به کندل‌های سمت راست حرکت کنید و به استراتژی‌های معاملاتی خود با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف بپردازید.

اما یک نکته مهم این است که اکانت‌های رایگان در تریدینگ ویو دارای محدودیت‌هایی هستند و ممکن است با پیغام خطای “Upgrade Now” (ارتقاء حساب) مواجه شوید. این بدان معنی است که برخی از امکانات برای اکانت‌های پریمیوم یا پولی محدود شده‌اند و برای دسترسی به این امکانات، شما باید اکانت پریمیوم را خریداری کنید.

با این حال، می‌توانید از سایت‌های مشابه تریدینگ ویو که ابزارها و ویژگی‌های مشابهی را به صورت رایگان ارائه می‌دهند، برای بک‌تست گرفتن استفاده کنید. این سایت‌ها اجازه می‌دهند استراتژی‌های معاملاتی را به صورت رایگان بررسی و آزمایش کنید و به شما این امکان را می‌دهند که بدون هزینه‌های اضافی به تجربه بک‌تست گرفتن بپردازید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

ترفند بک‌تست گرفتن بدون نیاز به اکانت پریمیوم

به علت هزینه‌هایی که تریدینگ ویو برای برخی از امکانات درخواست می‌کند، برخی از معامله‌گران ممکن است نتوانند از این ابزار بهره‌مند شوند. به همین دلیل، ترفندی ارائه می‌شود که به شما امکان بک‌تست گرفتن بدون نیاز به پرداخت هزینه پریمیوم را می‌دهد. این ترفند، اگرچه ممکن است کمی کیفیت پایین‌تری نسبت به اکانت پریمیوم داشته باشد، اما به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا بدون هیچ هزینه‌ای، استراتژی‌های خود را تست کرده و عملکرد آن‌ها را بررسی نمایند.

برای گرفتن بک تست رایگان می‌توانید از سایت gocharting.com استفاده کنید.

ابتدا وارد این سایت شوید و از منوی Products ، گزینه Chart را انتخاب کنید.

سپس به بخش Bar Replay بروید و روی آن کلیک کنید. این ابزار دقیقاً مشابه ابزار Replay در تریدینگ ویو است و با استفاده از آن می‌توانید بک تست رایگان انجام دهید.

بعد از انتخاب Bar Replay، حتماً باید در سایت ثبت نام کنید، زیرا بدون ثبت نام، اجازه استفاده از بک تست را نمی‌دهد. پس از ثبت نام، وارد حساب کاربری خود شوید.

حالا در این بخش، با دقت دستورالعمل‌ها را دنبال کنید:

1.ابتدا روی گزینه Calendar کلیک کنید.

نحوه گرفتن بک تست در تریدینگ ویو

2. سپس روی یک تاریخ خاص دابل کلیک کنید. با این کار، کندل‌های سمت راست حذف می‌شوند و نمودار آماده بک تست می‌شود.

نکته مهم این است که باید روی دکمه Refresh در قسمت پایین کلیک کنید تا کندل‌ها حرکت کنند. اگر این کار را انجام ندهید، کندل‌ها حرکت نخواهند کرد حتی اگر دکمه start را بزنید.

3.دکمه استارت را فشار دهید حالا میبینید که کندل حرکت می­کند

حالا می‌توانید از تمامی اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید و ببینید که آیا استراتژی معاملاتی شما خوب است یا نیاز به بهبود دارد؟ با این روش، می‌توانید به طور رایگان استراتژی‌های مختلف خود را بک تست کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید