در این مقاله از بینگ ایکس فارسی به آموزش اندیکاتور ATR می پردازیم. اندیکاتور ها ابزار هایی هستند که تحلیل گران می توانند با استفاده از آن ها، راه و مسیر خود را در معاملات مختلف ترسیم کنند. از این رو امکان به دست آوردن سودهای کلان، بالا می رود. اندیکاتور های بسیاری در بازار های معاملاتی وجود دارند و بطور کلی می توانند چهار نوع داده را در تحلیل های خود، به کار گیرند.

این داده عبارتند از: شروع قیمت (OPEN)، پایان قیمت (CLOSE) یک سهم، کف قیمتی (LOW) و سقف قیمتی (HIGH)

اندیکاتور ها داده ها را بر اساس اطلاعاتی که به آن ها داده می شود، تحلیل و پردازش می کنند. سپس یک شماتیک گرافیکی ایجاده کرده و با توجه به آن، تحلیل ها صورت می گیرد.

باید توجه داشت که به کمک اندیکاتور ها، می توان نمودار هایی را به دست آورد که قیمت و حجم اطلاعات را به وسیله محاسبات ریاضی، در اختیار معامله گران قرار می دهد. این اندیکاتور ها موجب می شوند که قیمت ها را در آینده بتوانیم پیش بینی کنیم.

بهتر است بدانید چند شاخص اصلی برای اندیکاتور ها وجود دارد: روند، تکانه، حجم و نوسان.

اندیکاتور atr چیست

اندیکاتور  atr مخفف کلمه Average true range می باشد. این اندیکاور جزو اندیکاتور های نوسان گیر به حساب می آید و در سال 1978 برای اولین بار توسط Welles Wilder ایجاد شد.

اندیکاتور atr برای بازار هایی که هیجانات و نوسان های شدیدی را تجربه می کنند، مناسب است. آیا مفهوم نوسان در بازار را می دانید؟ برای مشخص کردن نوسان در یک بازار و یا یک سهم، باید به افزایش یا کاهش قیمت پایانی یک سهم در طول یک بازه مشخص، توجه کنیم.

اگر در یک سهم، رنج قیمتی پایانی، تلاطم زیادی داشته باشد و یا در کل یک بازار، این روال وجود داشته باشد، می توان گفت که آن بازار یا سهم ، نوسانی است. در این حالت از اندیکاتور atr می توان استفاده کرد.

تفاوت نوسان و مومنتوم

مومنتوم

Atr

فاکتور های مثل قدرت روند و جهت در نوسان، مورد بررسی قرار نمی گیرد. بطور کلی به معامله گر درباره تغییرات قیمت، اطلاعات داده میشود. زمانی که قیمت از قیمت میانگین فاصله بگیرد، نوسان اتفاق می افتد.

اما در ممنتوم یا شتاب روند، میزان قدرت روند به همراه جهت، نشان داده میشود. زمانی که شاهد شتاب روند زیادی در نمودار هستیم، شمع ها بیشتر صعودی یا نزولی هستند. در واقع اندیکاتور atr برای نوسان گیری استفاده می شود ولی شاخص کانال برای سنجش ممنتوم روند قیمتی یک سهم، به کار میرود.

آیا اندیکاتور atr روند را نشان می دهد

اندیکاتور atr  نشان نمی دهد که در کدام قسمت از نمودار با شکست مواجه می شوید. اما از آن برای اندازه گیری میزان نوسانات بازار استفاده می شود. مثلا می توان اندیکاتور atr را به قیمت پایانی دوره مد نظر خود اضافه کرده و به عددی رسید. اگر در روز بعد، قیمت از حد قیمت محاسبه شده بالاتر رود، می توان وارد معامله خرید شد. این پوزیشن گیری به این علت است که اگر قیمت پایانی روز جاری از قیمت پایانی روز قبل به اضافه مقدار atr بالاتر باشد، این نتیجه را می توان گرفت که تغییرات نوسانات بازار اتفاق افتاده است. اگر در چنین حالتی وارد معامله خرید شوید، روی ایجاد شدن روند صعودی شرط بسته اید و اگر وارد معامله فروش شوید، روی ایجاد روند نزولی شرط بندی کرده اید.

برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند، باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتور هایی که روند را تشخیص می دهند، استفاده کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

برای استفاده از اندیکاتور atr در تحلیل های خود، ابتدا باید آن را روی نرم افزار معاملاتی خود بارگزاری کنید. برای آشنایی با نحوه کار این اندیکاتور، بهتر است از تحلیل فرمولی استفاده کنید. این اندیکاتور را می توان در نمودار های ساعتی، روزانه و یا هفتگی به کار برد. در اندیکاتور atr محدوده واقعی یا (True Range) اهمیت قابل توجهی دارد. برای محاسبه آن از فرمول زیر استفاده می کنیم:

TR=max[(high-low),|high-closeprev|,|low-closeprev|]

در این فرمول:

• TR  محدوده واقعی معامله گر
• High قیمت بالای دوره زمانی انتخابی
• Low  قیمت پایین دوره زمانی انتخابی
• در آخر close قیمت بسته شدن دوره زمانی است و closeprev قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی می باشد.

چند دوره مناسب برای محاسبه اندیکاتور atr

بعد از اینکه محدوده واقعی را محاسبه کردید، برای به دست آوردن میانگین، اگر آن را به تعداد دوره های مورد نظر تقسیم کنیم، اندیکاتور سریع تری را مشاهده خواهیم کرد. اگر برعکس این شرایط اجرایی شود، اندیکاتور کند تر میشود. وایلدر برای دوره های مورد نظر، سیستم معاملاتی هفت یا چهارده روزه را در نظر گرفته است.

نحوه استفاده از اندیکاتور atr

برای دریافت سیگنال های بیشتر، باید دوره های کوتاه تری را انتخاب کنید. بطور مثال اگر سرمایه گذار نوسانات قیمت سهامی را در دوره های 5 روزه مورد تحلیل کند، باید بالاترین مقدار را بین قدر مطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلب از قیمت بسته شدن قبلی را به ازای هر یک از دوره ها بیابد. یعنی وقتی که معامله گر بخواهد اندیکاتور atr را به دست آورد، باید این روند را 5 بار انجام داده و میانگین را به دست آورد.

اندیکاتور یا اسیلاتور atr

آگاه باشید که هر دوی این کلمات صحیح می باشد. در واقع اندیکاتور atr  باعث می شود که بتوانید، نوسانات سهم را بررسی کرده و با شمع های ایجاد شده در نمودار، این موضوع را به طور کامل درک کنید. اسیلاتور atr  در تحلیل فنی بسیار کاربرد دارد. زمانی که تحلیل گر نتواند روند معینی را پیدا کند، اسیلاتور وارد عمل خواهد شد. از اسیلاتور ها برای به دست آوردن داده دقیق تر ، بهره می بریم.

آموزش اندیکاتور atr

فرمول های اندیکاتور، برای شما خیلی کاربرد ندارد. شما بهتر است تحلیل با این ابزار تکنیکال را یاد بگیرید و بدانید چطور با استفاده از این ابزار برای خود یک استراتژی مالی ایجاد کنید.

وقتی اندیکاتور atr رایگان را در چارت تکنیکال باز کردید، نموداری که معمولا در پایین چارت قرار دارد را مشاهده می کنید. حال اگر به قسمت تنظیمات اسیلاتور بروید، متوجه می شوید که دوره آن بر روی 14 قرار دارد. این دوره برای اکثر سهام ها به کار می رود. اما برای اینکه تحلیل بهتر و اساسی تری انجام دهید، باید از دوره یا بازه بیشتری بهره ببرید.

سیگنال خرید اندیکاتور atr و همچنین سیگنال فروش، از جمله وظایف این اندیکاتور می باشد. سیگنال خرید زمانی است که خط اسیلاتور در پایین ترین حالت خود قرار داشته باشد و سیگنال فروش زمانی اتفاق می افتد که خط اسیلاتور در بالاترین سطح خود قرار گرفته باشد.

همانطور که اشاره شد باید توجه داشته باشید که این اندیکاتور رایگان بوده و احتیاجی به پرداخت هزینه نیست.

اندیکاتور atr مطلق چیست

اندیکاتور atr  نوسان را به صورت مطلق اندازه گیری کرده و اعلام می کند. مقدار های که به کمک آن به دست می آید، درصدی از قیمت های فعلی نمی باشد. در واقع atr سهام های گران از atr سهام های ارزان بیشتر است. به طور مثال سهامی که در رنج قیمتی 400 تا 500 هزار تومانی باشد، atr بالاتری نسبت به سهام  با بازه قیمتی 40  تا 50 هزار تومان دارد و به همین دلیل نمی توان atrای که به دست می آید را به سهام های دیگر نیز بست داد.

محدودیت های اندیکاتور atr

اگر قصد استفاده از اندیکاتور atr را داشته باشید، ممکن است با دو محدودیت روبرو شوید. محدودیت اول این است که این اندیکاتور نظری می باشد و این امکان وجود دارد که هر معامله گری، برداشت های مختلفی داشته باشد. در واقع به دلیل اینکه مقدار مشخصی از  atr وجود ندارد، در نتیجه شخص سرمایه گذار، نمی تواند اطلاع درستی از معکوس شدن یا نشدن روند داشته باشد.

مورد بعدی این است که اندیکاتور  atr فقط نوسانات را می سنجد و جهت قیمت را بررسی نمی کند. به همین دلیل ممکن است که معامله گر، سیگنال های متفاوتی را دریافت کند. به طور مثال اگر قیمت بر خلاف روند، حرکت زیادی داشته باشد و به همین ترتیب، اندیکاتور  atr نیز زیاد شود، امکان این طرز فکر وجود دارد که اندیکاتور روند قبلی را تایید می کند. در حالی این احتمال 50 50 خواهد بود.

جالب است بدانید، در تریدینگ ویو یا صفحات نمودار صرافی، اندیکاتور atr فقط بصورت نموداری قابل مشاهده می باشد و گام های حرکتی دیده نمی شود.

روند فعالسازی اندیکاتور atr

در ابتدای ورود به نرم افزار متاتریدر، باید سربرگ insert را بیابید. پس از کلیک روی آن، گزینه indicators را انتخاب کنیدو در آخر average true range را اضافه کنید. توجه داشته باشید که هیچ وقت از اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید، به دلیل اینکه بازدید از میزان نوسانات بازار، نفعی برای شما نخواهد داشت. بهتر است که شما روند بازار و استراتژی خود را دنبال کنید تا در نهایت به نتیجه خوبی در معاملات برسید.

تا اینجا فعال سازی اندیکاتور را به زبانی ساده و گویا برای شما عزیزان بیان کردیم. امروزه بیشتر تحلیل گران و معامله گران، به کمک این اندیکاتور توانسته اند، سود های قابل توجهی را کسب کنند. در نتیجه شما هم می توانید با کسب اطلاعاتی درست در این زمینه، با این روند سود آور همراه شده و پیشرفت کنید.

بطور مثال اگر در جفت ارز EURUSD از دوره زمانی 11 روزه برای  atr بهره ببرید، میزان واحد حرکتی قیمت در هر دقیقه و ساعت و روز و هفته نمایش داده می شود که این امر در نوع خود، کم نظیر است. از این اندیکاتور می توان برای معین کردن مقدار فاصله سود هدف و یا حد ضرر استفاده کرد.

میزان واحد حرکتی قیمت از دقیقه تا هفته:

• یک دقیقه: 1.2 پیپ
• یک ساعت:97 پیپ
• یک روزه: 191 پیپ

با توجه به این پیپ ها شما توانایی این را دارید که در انتهای روز، حرکت قیمت را تحت نظر داشته باشید و اگر قیمت از 191 پیپ بیشتر شد و به 198 پیپ رسید، متوجه خواهید شد که در این زمان، می توان معامله را به اتمام رساند.

همانطور که اشاره کردیم یکی از فواید مهم این اندیکاتور، تعیین کردن حد ضرر است. یعنی زمانی که سیگنالی مخابره شد و عدد atr نمایان شد، شما می توانید آن را در دو عدد 2 یا 3 ضرب کنید. حاصل این عبارت را به مقدار نقطه ورود معامله اضافه کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر:

تکنیکی به نام خروج وجود دارد که برای این کار می توان از اندیکاتور atr بهره برد. ابتدا باید مقدار atr را برای یک نقطه بیابید.و سپس حد ضرر دنباله دار را طوری تعریف کنید که مضربی از atr باشد. حال سوال اینجاست که حد ضرر دنباله دار چیست؟

بطور کلی زمانی که تحلیل گر هنگام ورود به معامله، نقطه ای را معین کند و در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله به صورت خودکار بسته شود یا تحلیل گر بصورت دستی آن را ببندد، حد ضرر تعیین می شود.  مثلا اگر قیمت جفت ارز GBP/USD برابر 1.200  باشد و شما وارد معامله شوید، حد ضرر خود را می توانید روی نقطه 1.990 نگه دارید و در صورتی که قیمت جفت ارز مورد نظر به مقدار 10 پیپ کاهش یابد، معامله را ببندید.

حد ضرر دنباله دار نیز تقریبا به همین شکل است، تفادت آن این است که اگر قیمت به نفع معامله ای که باز کردید، حرکت داشته باشد، حد ضرر هم به همان جهت و مسیر می رود و تا زمانی که در سود باشید، به طور مکرر جابجا خواهد شد. مثلا در معامله بالا نقطه ورود 1.2000 و حد ضرر اولیه 1.990 بود، اگر قیمت به مقدار 20 پیپ رشد کند و به 1.2010 رسیده باشد، حد ضرر نیز رشد کرده و در نقطه 1.2010 قرار می گیرد. ولی اگر قیمت به میزان 10 پیپ کاهش یابد، معامله با همان حد ضرر معین شده، بسته می شود.

سه حد ضرر را می توانید با استفاده از فرمول های زیربرا معامله خود مشخص کنید. با توجه به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه خود، حد ضرر مورد قبول را انتخاب کنید و در معامله قرار دهید.

حد ضرر=CLOSE- ATR

حد ضرر=CLOSE-2(ATR)

حد ضرر=CLOSE-3(ATR)

کاربرد اندیکاتور atr در بازار بورس مشتقه

این اندیکاتور برای تعیین حجم معامله در بازار بورس مشتقه کاربرد دارد. سرمایه گذاران به کمک این اندیکاتور، حجم معامله را با توجه فاکتورهایی مانند ریسک پذیری و نوسانات بازار، انتخاب می کنند. بطور مثال فرض کنید اندیکاتور برای یک دوره 5 روزه برابر 1.41 و محدوده واقعی در روز ششم  1.09 باشد. برای محاسبه atr بعدی باید مقدار قبلی اندیکاتور را در تعداد روزهای منهای یک کرده و با محدوده واقعی جمع کنید.

سپس عدد به دست آمده را بر چارچوب زمانی تقسیم می کنید. مقدار بعدی اندیکاتور برابر با 1.35 خواهد بود. تمامی مراحلی را که شرح دادیم را می توانید برای کل دوره زمانی انجام دهید. سرمایه گذار با استفاده از این اندیکاتور نمی تواند از زمان شکسته شدن سطح ها در نمودار قیمت مطلع شود. اما می تواند با توجه به قیمت بسته شدن دوره زمانی و مقداری که اندیکاتور می دهد، به عددی دست پیدا کند.

هشدار های شکست atr

در اینجا می خواهیم با دو مفهوم مهم از شاخص میانگین محدوده واقعی در اندیکاتور atr آشنا شویم.

از اندیکاتور atr در تحلیل های تکنیکال برای یافتن نقطه های صعودی و نزولی استفاده می شود. به همیت علت در نظر داشتن مقدار atr اهمیت دارد و باید به دنبال یک مقدار پایین چند ساله باشیم. زمانی که توانستیم به این نقطه برسیم، باید در جستجوی پیدا کردن قیمتی باشیم که سطح حمایت را شکسته باشد. زمانی که قیمت به این حد برسد، به معنای این است که نوسان در سهم بالا رفته و احتمال شکست صعودی وجود دارد.

وقتی کار با این اندیکاتور را به خوبی فرا گرفتید، می توانید برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار بورس از این شاخص استفاده کنید. توجه داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین روزی به پایان می رسد و اگر صبور باشید، می توانید سود خود را از این مسیر به خوبی به دست آورید. بعد از اینکه دوره نوسان پایین را پشت سر گذاشتید، باید در انتظار افزایش نوسان باشید و این نقطه ورود و خروج شما را از معامله نمایان می کند.

اندیکاتور atr برای دریافت سیگنال های خرید بهتر است یا فروش

هر دو سیگنال خرید و فروش توسط این اندیکاتور صادر می شود. اما تعداد بیشتر تحلیل گران حوزه تکنیکال، از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال های خروج بهره می برند. زیرا معتقدند که در این مورد، بهتر عمل می کند.

 جمع بندی:

در این مقاله با طرز کار اندیکاتور atr آشنا شدیم و دریافتیم که در پایین نمودار سهم یا ارز مورد نظر دیده می شود. با نحوه محاسبه اندیکاتور و فرمول های آن آشنا شدیم.

در اندیکاتور atr تایم فریم (بازه زمانی) مد نظر ما نیست. شما می توانید به وسیله این اندیکاتور در همه فریم ها، سیگنال خرید و سیگنال فروش دریافت کنید و معامله خود را انجام دهید.

یکی از نقاط قوت این اندیکاتور، معین کردن حد ضرر دنباله دار است. از سویی دیگر به کمک این اندیکاتور می توان تا حدی در خصوص معتبر و قابل اطمینان بودن نوسانات قیمتی خارج از حد معمول، تصمیم گیری انجام داد.

بهتر است بدانید که برای اینکه تحلیل دقیق داشته باشید و با اطمینان زیاد وارد یک معامله شوید. بهتر است از اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر بهره ببرید. در نتیجه میزان خطا و ریسک پذیری، کاهش می یابد و درصد موفقیت و سودآوری بالا می رود.