میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟ + فرمول محاسبه

میانگین متحرک ساده، مخفف SMA، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال بازار فارکس به کار می‌رود و به عنوان یک اندیکاتور اساسی برای تحلیل نمودارهای قیمتی محسوب می‌شود. این ابزار تحلیلی بر اساس میانگین قیمت‌های یک دوره زمانی خاص، تصمیمات معاملاتی را برای معامله‌گران فارکس تسهیل می‌کند.

برخلاف پیچیدگی‌های بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، استفاده از میانگین متحرک ساده بسیار آسان و قابل فهم است. این سادگی باعث شده است که حتی معامله‌گران تازه‌کار نیز بتوانند به سرعت از این اندیکاتور برای تحلیل نمودارهای قیمتی و پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده نمایند.

در عمل، میانگین متحرک ساده با محاسبه میانگین قیمت‌های متوالی در یک بازه زمانی خاص عمل می‌کند. این اندیکاتور با توجه به قیمت‌های گذشته، یک خط میانگین ایجاد می‌کند که نقاط مختلف نمودار قیمت را با یکدیگر متصل می‌کند. این خط متحرک، تغییرات قیمتی را با تاخیر نسبت به قیمت فعلی نشان می‌دهد و این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا الگوها و روندهای بازار را تشخیص داده و تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند.

استفاده از میانگین متحرک ساده به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت به تجزیه و تحلیل بازار فارکس بپردازند و از اطلاعات به‌دست‌آمده با دقت بالا برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار بهره‌مند شوند. در اینجا، ما به‌طور جامع به توضیحات دقیق در مورد روش محاسبه میانگین متحرک ساده و مزیت‌های آن برای معامله‌گران فارکس خواهیم پرداخت. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا از این ابزار کاربردی برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره‌مند شوید.

( در مقاله الگوی پروانه درمورد اهمیت این الگو و نحوه استفاده از این الگو را به طور کامل توضیح داده ایم )

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یک ابزار تحلیلی است که در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به کار می‌رود. برای بهترین درک از SMA (میانگین متحرک ساده)، منطق پشت این اندیکاتور را توضیح می‌دهیم. میانگین متحرک، به معنای حرکت متوسط یک داده در طول زمان، ابزاری است که اغلب به عنوان یک مولفه اساسی در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی معرفی می‌شود.

مفهوم اصلی این اندیکاتور این است که با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص، یک تصویر متحرک از رفتار بازار و جهت حرکت قیمت‌ها ارائه می‌دهد. این ابزار میانگین متحرک ساده (SMA) را به کار می‌برد که در آن هر نقطه از نمودار با یک وزن یکسان در محاسبات مشارکت دارد.

برخلاف SMA، دو نوع دیگر از مووینگ اوریج نیز وجود دارند: EMA (میانگین متحرک نمایی) و WMA (میانگین متحرک وزنی). EMA با اختصاص وزن به قیمت‌های جدیدتر در محاسبات، سرعت بیشتری در پاسخ به تغییرات بازار دارد. در مقابل، WMA وزن‌های مختلفی به قیمت‌ها اختصاص می‌دهد و بر اساس اهمیت نقاط مختلف نمودار، به تحلیل بازار می‌پردازد.

استفاده از میانگین متحرک به ما این امکان را می‌دهد که جهت حرکت بازار را تشخیص داده و روندهای عمده را درک کنیم. به‌عنوان نمونه، اگر SMA در حال افزایش باشد، این نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی است. برعکس، اگر SMA در حال کاهش باشد، این موضوع نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی می‌باشد. از این ابزار برای ارزیابی جهت حرکت بازار و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با معاملات بهره‌مند شوید.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA (Simple Moving Average) یکی از اصطلاحات برجسته در حوزه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و در میان تحلیلگران معتبر به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر شناخته می‌شود. SMA یکی از انواع میانگین متحرک است که با استفاده از روش محاسبات ساده‌ای، به تحلیل نمودارهای قیمتی می‌پردازد. در این اندیکاتور، قیمت‌ها در یک دوره زمانی معین مجموعه‌ای می‌شوند و به تعداد روزهای مورد نظر تقسیم می‌شوند تا میانگین متحرک ساده بدست آید.

برای محاسبه SMA، ابتدا تعدادی از داده‌های قیمتی گذشته (به‌عنوان مثال، قیمت‌های 20 روز گذشته) انتخاب می‌شوند. سپس مجموع این قیمت‌ها محاسبه و بر تعداد روزها تقسیم می‌شود تا میانگین متحرک ساده حاصل گردد. نتیجه این محاسبات به‌صورت یک خط در نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. از SMA به منظور شناسایی روند کلی بازار، تایید سیگنال‌های خرید یا فروش، و همچنین تعیین سطوح حمایت یا مقاومت استفاده می‌شود.

باید توجه داشت که SMA دارای تاخیر است و بهتر است به تنهایی به‌عنوان یک سیگنال معتبر در نظر گرفته نشود. بهتر است این اندیکاتور را به همراه دیگر ابزارها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌کار برد. مفهوم SMA به دوران قرن 18 برمی‌گردد و در ابتدا توسط ریاضیدانان برای تحلیل رشد جمعیت به‌کار می‌رفت. در زمینه مالی، SMA برای اولین بار در اوایل قرن 20 توسط چارلز داو به‌عنوان ابزاری برای تحلیل روندهای بازار سهام معرفی شد و از آن زمان به‌عنوان یک اندیکاتور فنی بسیار مفید و معتبر در بازارهای مالی شناخته شده است.

انواع میانگین متحرک ساده (SMA) در بازار فارکس

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) در بازار فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت و میانگین متحرک ساده بلندمدت. هرکدام از این دو دسته وظایف مختلفی را بر عهده دارند و به عنوان ابزارهای تحلیلی و معاملاتی معتبر در تحلیل تکنیکال معاملات فارکس به‌کار می‌روند. این دو نوع SMA به صورت خطوطی در نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند و معمولاً توسط معامله‌گران به عنوان نشانگرهای مهم برای تعیین روند بازار و نقاط ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

1. SMA کوتاه‌مدت:

   این نوع SMA مرتبط با میانگین قیمت‌های دارایی در یک بازه زمانی کوتاه‌تر است. به‌عنوان مثال، یک SMA 50 روزه به معنای میانگین قیمت‌های بسته شدن دارایی در 50 روز گذشته است. این خط معمولاً برای معامله‌گران به عنوان یک ابزار حیاتی برای تحلیل روند قیمتی در کوتاه‌مدت عمل می‌کند. تحلیلگران معامله‌های فوری و کوتاه‌مدت عمدتا از این نوع SMA برای تصمیم‌گیری سریعتر و بهتر در معاملات خود استفاده می‌کنند.

2. SMA بلندمدت:

   این نوع SMA نمایانگر میانگین قیمت‌های دارایی در یک بازه زمانی بلندمدت‌تر است. به‌عنوان مثال، یک SMA 200 روزه به معنای میانگین قیمت‌های بسته شدن دارایی در 200 روز گذشته است. این خط به‌عنوان یک نماینده از روند قیمتی بلندمدت و تغییرات طولانی مدت در بازار عمل می‌کند. معامله‌گران سبزهار و سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت معمولاً از این نوع SMA برای تأیید روندهای قیمتی در طولانی مدت و تحلیل مواجهه با نوسانات بازار بهره می‌برند.

از این دو نوع SMA برای ترکیبی از تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به منظور تصمیم‌گیری مؤثر در معاملات فارکس استفاده می‌شود. در واقع، تقاطع این دو خط معمولاً به عنوان نقطه توجه مهمی برای معامله‌گران در تحلیل تکنیکال معاملات فارکس در نظر گرفته می‌شود.

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA):

میانگین متحرک ساده یا SMA ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال است که برای نمایش روند قیمت‌ها و معاینه تغییرات آنها در طول زمان به‌کار می‌رود. برای درک بهتر نحوه محاسبه SMA، بیایید فرض کنیم که می‌خواهیم میانگین متحرک را برای یک دوره زمانی خاص – بگذاریم برای مثال 5 دوره – محاسبه کنیم.

محاسبه SMA در 5 دوره یک ساعته:

در این حالت، میانگین متحرک ساده برابر با جمع قیمت‌های بسته شدن در 5 ساعت گذشته خواهد بود. این مجموع سپس بر تعداد دوره‌ها (5 ساعت) تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، ما قیمت‌ها را در طول 5 ساعت گذشته جمع می‌کنیم و نتیجه را بر 5 تقسیم می‌کنیم.

محاسبه SMA در 5 دوره 30 دقیقه‌ای:

اگر می‌خواهیم میانگین متحرک را برای یک دوره زمانی کوتاه‌تر، برای مثال 5 دوره 30 دقیقه‌ای، محاسبه کنیم، قیمت‌های بسته شدن در 150 دقیقه اخیر را با هم جمع کرده و سپس نتیجه را بر 5 تقسیم می‌کنیم.

بسیاری از برنامه‌های رسم نمودار این محاسبات را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند، اما شناخت نحوه محاسبه SMA اهمیت دارد. با این دانش، می‌توانید این ابزار را به‌صورت بهینه‌تر و مطابق با استراتژی‌های خود تنظیم کنید. به‌طور کلی، SMA به‌عنوان یک نمایانگر مهم در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، اما باید به یاد داشت که این اندیکاتور همچون سایر ابزارها با تاخیر عمل می‌کند و به دلیل استفاده از میانگین قیمت‌های گذشته، نمایش اطلاعات در آینده‌ای نزدیک را فراهم می‌کند. برای بهترین نتایج، SMA را به‌صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌کار ببرید.

کاربرد استراتژی SMA یا اندیکاتور میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس و کریپتوکارنسی‌ها، به عنوان یک اندیکاتور معتبر و کارآمد شناخته می‌شود. این اندیکاتور قابلیت تحلیل روند قیمتی را دارا بوده و در تصمیم‌گیری معاملات می‌تواند به صورت مؤثری مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، SMA به تنهایی یا به همراه سایر اندیکاتورها و اطلاعات ترکیب شده، در تحلیل استراتژی‌های معاملاتی متنوع به کار می‌رود.

یکی از کاربردهای اساسی این اندیکاتور در تحلیل روند بازار است. SMA می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند صعودی یا نزولی بازار را شناسایی و تحلیل کنند. زمانی که قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار می‌گیرند، این ممکن است نشان‌دهنده روند صعودی باشد و برعکس، زمانی که قیمت‌ها پایین‌تر از آن قرار دارند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از SMA برای تأیید وقتی وارد یا خارج از بازار می‌شوند، استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها به طور موقت از SMA بالاتر روندی ایجاد کنند و سپس باز هم به سمت بالا حرکت کنند، معامله‌گر ممکن است این رفتار را به عنوان تاییدی برای ورود به معامله در نظر بگیرد.

این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، وقتی که SMA با دوره زمانی کوتاه با دوره زمانی بلندمدت تلاقی می‌کند و SMA کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت قرار دارد، این ممکن است به عنوان سیگنال خرید تفسیر شود. برعکس، وقتی SMA کوتاه‌مدت پایین‌تر از SMA بلندمدت است، معامله‌گر ممکن است این را به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیرد.

علاوه بر این، SMA می‌تواند به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت نیز مورد استفاده قرار گیرد. اگر قیمت‌ها به سمت SMA حرکت کنند و از آن عبور کنند، SMA می‌تواند به عنوان نقطه مقاومت تلقی شود. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها در زمانی به SMA برخورد کرده و از آن عبور کنند، این ممکن است به عنوان نقطه مقاومت تفسیر شود.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) در تحلیل تکنیکال

مزایا:

1. هموار کردن نوسانات قیمت:

   استفاده از اندیکاتور SMA باعث می‌شود که نوسانات قیمت‌ها در نمودارها هموار شوند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا به راحتی جهت کلی بازار را تشخیص داده و تمرکز خود را بر روی روند گسترده بازار حفظ کنند. همچنین، این خصوصیت با کاهش تأثیر نوسانات ناهنجاری‌های موقت بازار، به افزایش دقت تحلیل‌ها کمک می‌کند.

2. درک آسان:

   محاسبه SMA به نسبت ساده است و به میانگین قیمت‌های پایانی در یک دوره زمانی مشخص محدود می‌شود. این سادگی می‌تواند به معامله‌گران در تمام سطوح تجربه، از جمله مبتدیان در تحلیل تکنیکال، دسترسی راحت‌تری را فراهم کند.

3. پرکاربرد و شناخته شده:

   SMA یک اندیکاتور محبوب است و به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در بازار به آن توجه دارند. این شناخت‌پذیری اثربخشی SMA را به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت افزایش می‌دهد.

معایب:

1. حساسیت به تغییرات ناگهانی قیمت:

   یکی از مشکلات SMA این است که به تغییرات ناگهانی قیمت حساس است. در شرایط چنین حالت‌هایی، این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های نادرستی را ایجاد کند و معامله‌گران را به اشتباه به فرض بگیرند که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است. برای حل این مشکل، می‌توان از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کرد.

2. بر پایه داده‌های قدیمی:

   برخی از معامله‌گران و اقتصاددانان معتقدند که SMA بیشتر بر پایه داده‌های تاریخی بازار، پیش‌بینی می‌کند. در حالیکه این نظریه درست باشد، اما اطلاعات کنونی بازار نیز اهمیت دارد و استفاده از داده‌های گذشته به تنهایی، اطلاعات کافی درباره جهت آینده قیمت دارایی‌ها را فراهم نمی‌کند. استفاده از اندیکاتورهای دیگر و به‌روزتر می‌تواند این مشکل را حل کند.

الگوهای محبوب مبتنی بر میانگین متحرک ساده (SMA) در تحلیل تکنیکال

الگوهای تجاری Death Cross و Golden Cross دو الگوی معروف هستند که از میانگین متحرک ساده بهره می‌برند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک بهتری از جهت حرکت بازار پیدا کنند و تصمیمات مبتنی بر این درک را اعمال کنند.

1. Death Cross (مرگ متقاطع):

   – این الگو زمانی ایجاد می‌شود که میانگین متحرک ساده 50 روزه از زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه عبور می‌کند.

   – Death Cross به عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود و نشان‌دهنده احتمال ایجاد روند نزولی در بازار است.

   – این الگو معمولاً به عنوان نشانه‌ای از ضرر و زیان در بازار در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران ممکن است از این سیگنال برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر روند نزولی استفاده کنند.

2. Golden Cross (متقاطع طلایی):

   – این الگو در زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند.

   – Golden Cross نشان‌دهنده افزایش سود بیشتر است و معمولاً همراه با حجم بالای معاملات تقویت می‌شود.

   – این الگو به معامله‌گران اطلاعاتی در مورد افزایش قوی و قابل اطمینان در بازار می‌دهد و می‌تواند به عنوان سیگنالی مثبت برای ورود به معامله تفسیر شود.

الگوهای تجاری مبتنی بر میانگین متحرک ساده، با ترکیب این اندیکاتور با دیگر اطلاعات و اندیکاتورها، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات را در مواقع مختلف بازار اتخاذ کنند. هرچند این الگوها اطلاعات مفیدی فراهم می‌کنند، اما همیشه مهم است دیگر عوامل و اطلاعات بازار را نیز در نظر گرفت و تحلیل کاملی انجام داد.

تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) با میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) دو اندیکاتور محبوب در تحلیل تکنیکال هستند که از نظر حساسیت به تغییرات داده‌ها به گونه‌های مختلف عمل می‌کنند. این دو مفهوم اساسی باعث هموارسازی نوسانات قیمت در بازار می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوهای روند بازار را تشخیص دهند.

میانگین متحرک ساده (SMA):

   – SMA برای همه مقادیر وزن یکسانی را در محاسبات خود اعمال می‌کند.

   – این اندیکاتور با میانگین‌گیری از تمام داده‌ها در یک دوره زمانی مشخص، مقدار میانگین را محاسبه می‌کند.

   – حساسیت ثابت و یکنواختی را نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد و نتایج آن به نسبت به تغییرات با تأخیر بیشتری نسبت به EMA به دست می‌آیند.

میانگین متحرک نمایی (EMA):

   – EMA وزن بیشتری به داده‌های اخیر در محاسبات خود اختصاص می‌دهد.

   – این اندیکاتور با استفاده از یک فرمول پیچیده تر و با در نظر گرفتن وزن بیشتر برای داده‌های اخیر، میانگین را محاسبه می‌کند.

   – به دلیل این وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر، EMA حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد و نتایج آن با تاخیر کمتری در مقایسه با SMA به دست می‌آیند.

EMA به علت حساسیت بیشتر به تغییرات قیمت، معمولاً برای تجزیه و تحلیل تغییرات سریع در بازار استفاده می‌شود، در حالیکه SMA بیشتر برای نشان دادن الگوها و روندهای بلندمدت کاربرد دارد. از این­رو، معامله‌گران باید با توجه به شرایط بازار و اهداف خود، از یکی از این دو اندیکاتورها استفاده کنند یا حتی آنها را با یکدیگر ترکیب نمایند تا تحلیل کامل‌تری انجام دهند.

فرمول میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA):

   – تعریف عملی:

     میانگین متحرک ساده در واقعیت به معنای گرفتن میانگین قیمت‌های یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است. این بازه می‌تواند شامل هر تعداد روز یا دوره‌ای، از 3 روز تا 1 سال یا حتی بیشتر باشد.

   – روش محاسبه:

     برای محاسبه SMA، ابتدا قیمت‌های آخرین دوره‌ی زمانی درنظر گرفته می‌شوند. سپس این قیمت‌ها جمع زده می‌شوند و نتیجه به تعداد دوره‌ها یا روزهای مورد بررسی در آن بازه زمانی تقسیم می‌شود.

   – روند قیمتی:

     SMA به تنهایی به ما نشان می‌دهد که روند قیمتی یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص به سمت بالا یا پایین می‌رود. این میانگین به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را درک کرده و تصمیمات مبتنی بر آن بگیرند.

   – رویکرد در بازار فارکس:

     در بازار فارکس که تغییرات سریع‌تری در بازه‌های زمانی کوتاه رخ می‌دهد و تغییرات کندتری در بازه‌های زمانی بلندمدت مشاهده می‌شود، SMA نشان‌دهنده‌ای از تغییرات روند قیمتی در طی زمان است.

فرمول محاسبه SMA:

= SMA (nقیمت1 + قیمت2 + … + قیمت) / n

در این فرمول، (n) تعداد دوره‌ها یا روزهای مورد بررسی در بازه زمانی است. با استفاده از این فرمول، محاسبه SMA به معامله‌گران اطلاعات مفیدی درباره روند قیمتی بازار و تغییرات آن در زمان فراهم می‌کند. این اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات کمک کند و باعث هموارتر شدن تحلیل تکنیکال در دنیای متلاطم بازارهای مالی گردد.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بیت یونیکس کلیک کنید