اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر (KC)، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا روند و تغییرات جهت در بازار را شناسایی کنند. این اندیکاتور، با بهره‌گیری از خطوط بالا و پایینی، که به شکل کانال در دو طرف نمودار قیمت قرار می‌گیرند، مفهوم یک کانال قیمتی را ارائه می‌دهد. خط بالای این کانال به عنوان خط مقاومت با بیشترین قیمت‌ها عمل می‌کند و خط پایینی به عنوان خط پشتیبان با کمترین قیمت‌ها نشان داده می‌شود.

وقتی قیمت در این کانال حرکت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کرده و پتانسیل روند و تغییر جهت را بهبود بخشند. این ابزار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به نقاط مقاومت و پشتیبان با دقت بیشتری توجه کنند و از آنها برای ایجاد استراتژی معاملاتی خود بهره‌مند شوند.

کانال کلتنر به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند در شناخت رفتار بازار شناخته می‌شود، که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتر به تصمیمات خود برسند و بازدهی بهتری در معاملات خود داشته باشند.

کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که بر پایه نوسانات قیمت ساخته شده است. این کانال‌ها به صورت نوارهایی در دو طرف قیمت دارایی قرار می‌گیرند و می‌توانند به تعیین جهت یک روند بازار کمک کنند.

برای ایجاد کانال کلتنر، از محدوده میانگین واقعی (ATR) یا نوسانات استفاده می‌شود. این نوارها شامل شکستگی‌های بالا یا پایین موانع هستند که به عنوان نقاطی مهم برای تحلیل بازار در نظر گرفته می‌شوند و سیگنال‌های ادامه روند را ارائه می‌دهند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولاً به عنوان ابزار اصلی در کانال کلتنر استفاده می‌شود و اغلب با مقدار 20 نقطه تنظیم می‌شود، اگرچه این مقدار قابل تنظیم است. باندهای بالا و پایین کانال کلتنر نیز معمولاً دو برابر میانگین محدوده واقعی (ATR) در بالا و پایین از EMA تنظیم می‌شوند. البته، ضریب نیز می‌تواند بر اساس ترجیحات شخصی تنظیم شود.

وقتی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و به نوار بالایی کانال کلتنر می‌رسد، این ممکن است یک سیگنال صعودی باشد. به همین ترتیب، وقتی که قیمت به سمت پایین حرکت کرده و به نوار پایینی کانال می‌رسد، این می‌تواند یک سیگنال نزولی باشد.

زاویه کانال کلتنر نیز به تحلیل جهت حرکت قیمت کمک می‌کند. قیمت ممکن است بین باندهای بالا و پایین کانال کلتنر در نوسان حرکت کند، که این می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته شود. این ابزار به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری به جهت و نقاط قوت و ضعف بازار نگاه کنند و تصمیمات مناسب‌تری در خصوص معاملات خود بگیرند.

( در مقاله الگوی خفاش ما این الگو هارمونیک رو به طور کامل و جامع توضیح دادیم )

محاسبه اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر یک ابزار تحلیلی مهم در بازارهای مالی است که بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) و محدودۀ واقعی (ATR) محاسبه می‌شود. این اندیکاتور دارای ساختاری مشابه با اندیکاتور باندهای بولینجر است، اما با استفاده از خطوط بالا و پایینی که از EMA و ATR به‌دست می‌آیند، یک کانال قیمتی را ایجاد می‌کند. این کانال شامل خطوط مقاومت و پشتیبان است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار و تغییرات جهت را بهبود بخشند.

محاسبه اندیکاتور کانال کلتنر از سه گام تشکیل شده‌است. گام نخست: مدت زمان میانگین متحرک نمایی را انتخاب کنید. گام دوم: دوره‌های زمانی اندیکاتور ATR را انتخاب کنید. گام سوم: یک ضرب‌کننده برای میانگین محدوده واقعی انتخاب کنید.

خط میانی کانال کلتنر = E M A

کانال بالای کانال کلتنر = E M A + 2 ∗ A T R

کانال پایینی کانال کلتنر = E M A − 2 ∗ A T R

که در آن: E M A  = میانگین متحرک نمایی (معمولا بیش از 20 دوره )

 = A T R میانگین محدوده واقعی (معمولاً بیش از 10 یا 20 دوره)

برای محاسبۀ این اندیکاتور، ابتدا میانگین متحرک نمایی (EMA) برای دورۀ زمانی معینی (مثلاً 20 یا 50 روز) محاسبه می‌شود. EMA به کمک فرمول مخصوصی به‌روزرسانی می‌شود که وابسته به داده‌های قیمتی جدید است.

EMA جدید = (قیمت جدید – EMA قبلی) * (2 / (دوره + 1)) + EMA قبلی

همچنین، محدودۀ واقعی (ATR) با استفاده از تغییرات حداکثر و حداقل قیمت در یک دوره مشخص محاسبه می‌شود.

پس از این محاسبات، خط میانی کانال کلتنر برابر با EMA قیمت محاسبه شده در ابتدا قرار می‌گیرد. سپس نوار بالایی کانال به‌صورت دوبرابر ATR به EMA افزوده می‌شود و نوار پایینی کانال با کم کردن دوبرابر ATR از EMA محاسبه می‌شود.

این اندیکاتور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که خطوط کانال را بر اساس داده‌های قیمتی دقیقاً تعیین و تحلیل کنند. همچنین، این ابزار به عنوان یک نشانگر مؤید برای روند بازار، تغییرات مومنتوم، و نقاط حمایت و مقاومت عمل می‌کند. معامله‌گران با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط این اندیکاتور، می‌توانند تصمیمات خود را با دقت بیشتری در مورد ورود یا خروج از بازار انجام دهند و از آن برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره‌مند شوند.

در اینجا نموداری وجود دارد که سه کانال کلتنر را نشان می دهد که در فاصله های 1، 2 و 3 ATR از میانگین متحرک مرکزی قرار دارند.

نمودار بالا سه نوع کانال کلتنر را به تصویر می‌کشد؛ کانال پیش‌فرض با رنگ قرمز، کانال عریض با رنگ آبی و کانال باریک با رنگ سبز. کانال‌های آبی با استفاده از مقادیر سه برابر میانگین محدوده واقعی (3 x ATR) در بالا و پایین تنظیم شده‌اند. کانال‌های سبز از یک مقدار ATR بهره‌مند شده‌اند. تمام این کانال‌ها از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) به عنوان محور مشترک استفاده می‌کنند که خط نقطه چین در وسط آن قرار دارد.

پنجره‌های نمایش تفاوت‌ها، تغییرات را در میانگین محدوده واقعی (ATR) برای 10 دوره، 50 دوره و 100 دوره نمایان می‌کنند. مهمترین نکته این است که نمودار نشان می‌دهد چگونه مقدار ATR در دوره‌های مختلف (مانند 10 و 100) اختلافات گسترده‌ای دارد. به عبارت دیگر، ATR با دوره 10، دامنه فعالیتی گسترده‌تری دارد و از نظر نوسان، پویاتر است، در حالی‌که ATR دوره 100 دارای دامنه کمتری است و به عنوان یک نشانگر نوسان کمتر حساس عمل می‌کند.

تفسیر

هدف اصلی از ایجاد اندیکاتورهای مبتنی بر کانال‌ها، باندها و نوارها، درک بهتر از حرکت‌های قیمت در بازارهاست. این اندیکاتورها با تمرکز بر جابجایی‌های خطوط کانال، به دلیل ندرت این حرکات، توجه ما را به خود جلب می‌کنند. عمدتاً روندها با جابجایی‌های قوی در یک یا چند جهت آغاز می‌شوند. به عنوان مثال، یک افتادن به سمت بالای خط بالایی کانال نشان‌دهنده قدرت روند است و یک فروپاشی به سمت پایین خط زیرین کانال نشان‌دهنده ضعف آن روند است. این نوع حرکات قوی ممکن است نشان‌دهنده پایان یک روند یا شروع روند جدید باشد.

اندیکاتور کانال کلتنر، با استفاده از میانگین متحرک‌های نمایی از زمان تشکیل، یک ابزار تعقیب روند فراهم می‌کند. همانند سایر اندیکاتورهای تعقیب روند، این اندیکاتور نیز دارای تأخیر نسبت به حرکات قیمت است. جهت میانگین متحرک مشخص‌کننده جهت کل کانال است. به طور کلی، حرکت کانال به سمت پایین نشان‌دهنده یک روند نزولی است و حرکت کانال به سمت بالا نشان‌دهنده یک روند صعودی است. وقتی که کانال به سمت طرفین حرکت می‌کند، روند به نظر می‌رسد که خنثی است.

چرخش کانال به سمت بالا و شکستن خط روند بالایی ممکن است نشانگر شروع یک روند صعودی باشد. همچنین، چرخش کانال به سمت پایین و شکستن خط روند پایینی می‌تواند نشانگر شروع یک روند نزولی باشد. در برخی مواقع، یک روند قوی پس از شکست کانال ادامه نمی‌یابد و قیمت‌ها بین خطوط کانال نوسان خواهند کرد. این محدوده‌های معاملاتی با میانگین متحرک‌های نسبتاً خنثی تعیین می‌شوند. سپس، مرزهای کانال می‌توانند برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش، به منظور انجام معاملات، به‌کار گرفته شوند.

چگونه از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنیم؟

اندیکاتور کانال کلتنر بر اساس نوارهای بالایی و پایینی که یک کانال را تشکیل می‌دهند، اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد. در زمانی که نوارهای بالایی و پایینی کانال به صورت صعودی قرار دارند و قیمت به طور مداوم به سمت نوار بالایی حرکت می‌کند، معامله‌گران این شرایط را به عنوان نمایش‌دهنده بازار صعودی تفسیر می‌کنند.

همچنین، در صورتی که کانال به صورت نزولی باشد و قیمت به طور مداوم در نزدیکی نوار پایین کانال حرکت کند، بازار به عنوان نزولی در نظر گرفته می‌شود و اغلب معامله‌گران بر اساس این روند تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند. وقتی که کانال کلتنر در وضعیت افقی قرار دارد و قیمت بین دو نوار بالایی و پایینی در حال نوسان است، معامله‌گران این وضعیت را به عنوان بازار خنثی تفسیر می‌کنند و سعی می‌کنند در سقف کانال به فروش بپردازند و در کف آن به خرید بپردازند.

در این راستا، اندیکاتور کانال کلتنر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از تغییرات جهت بازار باخبر شوند و در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود، به تحلیل بازارها کمک کنند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور به معامله‌گران ابزاری کارآمد برای تفسیر روند بازار، تحلیل نقاط ورود و خروج، و تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش فراهم می‌کند.

روش استفاده از کانال کلتنر

کانال کلتنر به عنوان یک اندیکاتور تحلیلی در بازارهای مالی، ابزاری قدرتمند برای ارزیابی روند قیمتی و اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهینه است. این اندیکاتور به شکلی مشابه با اندیکاتور باندهای بولینجر عمل می‌کند اما با دقت بهتری روند بازار را نمایش می‌دهد. در زیر، روش استفاده از کانال کلتنر به‌صورت جامع تشریح شده است:

1. نصب اندیکاتور:

   در ابتدا، این اندیکاتور را به نمودار قیمت در نرم‌افزار معاملاتی خود اضافه کنید. این اندیکاتور به‌طور معمول در بخش اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی نرم‌افزار معاملاتی قرار دارد.

2. بررسی خطوط کانال:

   کانال کلتنر از سه خط تشکیل شده است: خط بالایی، خط وسطی و خط پایینی. خط وسط به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) عمل می‌کند و اغلب میانگینی از قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره زمانی خاص است.

3. تشخیص روند:

   زمانی که قیمت از خط بالایی کانال کلتنر فراتر می‌رود، ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی باشد. برعکس، اگر قیمت از خط پایین کانال خارج شود، این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی باشد.

4. استفاده از خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت:

   هنگامی که قیمت بین خط بالایی و پایینی کانال حرکت می‌کند، می‌توانید از این خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.

5. توجه به تغییر مومنتوم:

   در هنگامی که قیمت به یک خط کانال نزدیک می‌شود و سپس به سمت دیگر حرکت می‌کند، این روند معمولاً نشان‌دهنده تغییر مومنتوم است.

با رعایت این مراحل، معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات به دست آمده از کانال کلتنر برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه و بهینه بهره‌مند شوند. این رویکرد تحلیلی همچنین بهتر است که با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال و ابزارهایی مانند باندهای بولینجر ترکیب شود تا تحلیل بازار به شکل کامل‌تر و جامع‌تری انجام شود.

مقایسه اندیکاتور کانال کلتنر با اندیکاتور باند بولینگر

شباهت‌ها:

اندیکاتور باند بولینگر و کانال کلتنر، از لحاظ ظاهری به یکدیگر شبیه هستند و هر دو از دو نوار در بالا و پایین یک خط تشکیل شده‌اند. این اشتراک ظاهری آنها را به ابزارهایی که برای نمایش و بررسی روند قیمتی در بازارهای مالی استفاده می‌شوند نزدیک می‌کند.

تفاوت‌ها:

در حالیکه شباهت‌های ظاهری وجود دارد، اندیکاتور باند بولینگر و کانال کلتنر در فرمول محاسبه و اجزای تشکیل‌دهنده خود تفاوت‌های مهم دارند.

1. میانگین متحرک مرکزی:

   – در اندیکاتور باند بولینگر، خط میانی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

   – در کانال کلتنر، خط میانی از میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. این تفاوت نشان دهنده حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده است.

2. باندهای بالا و پایین:

   – اندیکاتور باند بولینگر از انحراف استاندارد برای تعیین باندهای بالا و پایین استفاده می‌کند.

   – در کانال کلتنر، از میانگین دامنه واقعی (ATR) در هر طرف میانگین متحرک نمایی به عنوان معیار برای تعیین باندها استفاده می‌شود. این باعث می‌شود که نمودارها به شکل هموارتر و صاف‌تری نمایش داده شوند و تحرکات قیمتی کمتر از آنچه در اندیکاتور بولینگر مشاهده می‌شود.

این تفاوت‌ها در فرمول‌ها و مؤلفه‌های اصلی هر اندیکاتور، تأثیر مستقیمی بر نحوه تفسیر و استفاده از آنها دارد. به عنوان مثال، حساسیت بیشتر کانال کلتنر به تغییرات قیمتی و استفاده از معیارهای مختلف برای تشخیص باندهای بالا و پایین، این اندیکاتور را به یک ابزار دقیق‌تر و گسترده‌تر تبدیل می‌کند.

مزایا و معایب اندیکاتور کانال کلتنر

استفاده از این اندیکاتور به عنوان یک بخش اساسی از استراتژی معاملاتی می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را برای تاجران ایجاد کند. در ادامه، به مزایا و معایب کانال کلتنر در معاملات بازارهای مالی مختلف می‌پردازیم:

مزایا:

1. تشخیص روند بازار:

   استفاده از کانال کلتنر به تاجران کمک می‌کند تا روند بازار را به دقت تشخیص دهند. زمانی که نوارهای کانال به صورت صعودی باشند، احتمالاً بازار در حال رشد است، و زمانی که به صورت نزولی باشند، بازار در حال افت است.

2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت:

   نوارهای کانال می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار عمل کنند. این امر به تاجران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشیده و تصمیم‌گیری‌های بهتری بر اساس این سطوح انجام دهند.

3. تشخیص تغییرات مومنتوم:

   اگر قیمت به طور مداوم به یکی از نوارهای کانال برخورد کرد و سپس به سمت دیگری حرکت کند، ممکن است این اندیکاتور به تاجران اشاره دهد که روند مومنتوم تغییر کرده است.

معایب:

1. سیگنال‌های معاملاتی نادرست:

   برخی از تاجران ممکن است به سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور اعتماد نکنند؛ زیرا پیش‌بینی‌هایی با استفاده از این اندیکاتور ممکن است نادرست باشد.

2. وابستگی به بازار:

   عملکرد این اندیکاتور در بازارهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، تاجران باید این نکته را در نظر داشته باشند و این اندیکاتور را با توجه به نوع بازار خود تنظیم کنند.

3. عدم پیش‌بینی تمام جنبه‌ها:

   کانال کلتنر تنها یک جنبه از بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد و سایر عوامل مانند اخبار و رویدادهای اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد.

در نهایت، برای استفاده موفق از کانال کلتنر، تاجران باید مزایا و معایب آن را به دقت در نظر بگیرند و این اندیکاتور را با دیگر اطلاعات و ابزارهای معاملاتی ترکیب کنند.

استراتژی‌های معاملاتی در کانال کلتنر

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر کانال کلتنر می‌توانند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی کمک کنند. برای موفقیت در معاملات فارکس، علاوه بر مهارت و تجربه، مدیریت ریسک نیز ضروری است. همچنین، توصیه می‌شود که پیش از ورود به معاملات واقعی، تمرین و آموزش کافی داشته باشید. به طور کلی، در معاملاتی که با استفاده از شاخص کانال کلتنر انجام می‌شود، سه استراتژی زیر بیشتر از سایر روش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد:

استراتژی عقب نشینی (Pullback):

در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال روند صعودی یا نزولی است که از کانال کلتنر خارج شده و سپس به خط میانی کانال باز می‌گردد. معامله‌گر برای ورود به معامله در یک روند صعودی، به دنبال قیمتی می‌گردد که از خط بالایی کانال خارج شده و سپس به خط میانی بازگشته باشد. معامله‌گر در روند نزولی ممکن است به دنبال قیمتی باشد که از خط پایینی کانال خارج شده و سپس به خط میانی بازگشته باشد.

استراتژی شکست (Breakout):

استراتژی شکست تلاش می‌کند تا وقوع حرکت‌های جهت دار مهم‌تری را تشخیص دهد. در این استراتژی، معامله‌گر در ابتدای حرکت از خط میانی کانال وارد می‌شود و امیدوار است که به حرکت‌های بزرگ‌تری در جهت معامله‌ای قوی‌تر برسد. قبل از ورود به معامله با این استراتژی، اطمینان حاصل کنید که کانال کلتنر به صورت افقی و صاف است. همچنین می‌توانید از اندیکاتورهای دیگری برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

ترکیب استراتژی عقب نشینی و شکست:

برخی معامله‌گران از ترکیب این دو استراتژی برای ورود و خروج از بازارها استفاده می‌کنند. انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار در این روش اهمیت زیادی در موفقیت معامله‌گر دارد.

سخن پایانی

همانطور که دیدیم، کانال کلتنر یک اندیکاتور قدرتمند و مفید در تحلیل تکنیکال است که توانمندی نشان دادن زمانی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد را دارد. هرچند که همه اندیکاتورها محدودیت‌ها و مشکلاتی دارند، اما استفاده صحیح از کانال کلتنر و تطابق آن با سبک معاملاتی شما می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری در بازار کمک کند.

مواردی که در انتخاب تنظیمات این اندیکاتور باید در نظر گرفته شود، شامل دوره زمانی مورد نظر و تعداد سیگنال می‌باشد. انعطاف در انتخاب تنظیمات، به تاجران این امکان را می‌دهد که اندیکاتور را با توجه به نیازهای خود سفارشی کنند. همچنین، در نظر داشته باشید که این اندیکاتور به عنوان یک ابزار متاخر شناخته می‌شود، بنابراین در مواجهه با تغییرات سریع در بازار، ممکن است سیگنال‌هایی متعدد تولید شود.

برای نصب این اندیکاتور، باید توجه داشته باشید که تنظیمات آن در برخی از پلتفرم‌های معاملاتی پیش فرض نمی‌باشد. اما می‌توانید آن را از منابع اینترنتی دانلود و در پلتفرم متاتریدر خود نصب کنید. تاجران همواره باید با دقت تنظیمات را انجام دهند و از تطبیق اندیکاتور با شرایط بازار استفاده کنند تا به بهترین نتیجه برسند.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بیت یونیکس کلیک کنید