در سال 1995، دکتر توشار چانده (Tushar Chande) اقدام به طراحی یک اندیکاتور نموداری کرد که به نام “اندیکاتور آرون” شناخته می‌شود. این اندیکاتور بر اساس مبنای نوسانات سقف و کف قیمتی در کندل‌ها ایجاد شده است و به تحلیل روند بازار و تشخیص نوع روند و قدرت آن می‌پردازد.

کلمه “آرون” در زبان سانسکریت به معنای شب و روز است، که به وضوح نشان‌دهنده تضادها و نوسانات در بازار اشاره دارد. اندیکاتور آرون دارای دو خط اصلی است که مقادیر آنها بین صفر تا 100 متغیر است. این خطوط به شما امکان می‌دهند تا رونددار بودن نمودار قیمت، نوع روند (صعودی یا نزولی) و قوت آن را به وضوح شناسایی کنید.

فلسفه اساسی ایجاد اندیکاتور آرون بر این اساس است که در یک روند صعودی، سقف کندل‌ها به طور پیوسته ارقام بالاتری را نمایش می‌دهند، در حالی که در یک روند نزولی، کف کندل‌ها پیوسته به سمت کاهش می‌روند. این اندیکاتور با ارائه اطلاعات کلان در مورد روند بازار، به تریدرها امکان می‌دهد تا تصمیمات بهتری درباره ورود یا خروج از بازار اتخاذ کنند.

( در مقاله کانال کلتنر ما به طور نحوه کار با اندیکاتور کانال کلتنر را توضیح داده ایم )

تفسیر Aroon Up و Aroon Down و محاسبه آن‌ها

اندیکاتور اسیلاتور Aroon از دو مؤلفه اصلی به نام‌های Aroon Up (آرون بالایی) و Aroon Down (آرون پایینی) تشکیل شده است. در اکثر نرم‌افزارهای تحلیلی، نمایش Aroon Up با محور نارنجی و Aroon Down با محور آبی انجام می‌شود.

(خط آبی آرون بالا و خط نارنجی آرون پایین)

(آرون بالا و آرون پایین)

• تفسیر و محاسبه Aroon Up: آرون بالا

زمانی که با نمودار صعودی سر و کار داریم، Aroon Up به عنوان یکی از اجزای مهم اندیکاتور Aroon به تجزیه و تحلیل روند بازار کمک می‌کند. زمانی که قیمت‌ها به طور پیوسته به سمت بالا حرکت می‌کنند، سقف کندل‌ها نیز به تدریج افزایش می‌یابد. در همین حال، مقدار Aroon Up نیز به صورت پیوسته افزایش خواهد یافت، تا جایی‌که به بالاترین حد ممکن، یعنی 100 واحد، برسد. این نشان‌دهنده این است که سقف کندل اخیر، سقف قیمتی 25 کندل قبلی را نیز شامل می‌شود.

در یک روند صعودی قوی، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که Aroon Up به تعداد زیادی بار به حداکثر خود، یعنی 100 واحد، می‌رسد.

حالا، برای محاسبه Aroon Up، این اندیکاتور به عنوان تعداد کندل‌هایی تعریف می‌شود که از زمان گذشته، یعنی 25 کندل قبل تاکنون، با سقف قیمتی فاصله داشته‌اند. این فاصله به صورت عددی بین صفر تا 100 نمایش داده می‌شود. اگر سقف کندل اخیر با سقف 25 کندل گذشته بیشترین فاصله را داشته باشد، مقدار Aroon Up صفر خواهد بود. به عبارت دیگر، در این حالت، هیچ کندلی از 25 کندل گذشته با سقف قیمتی اخیر فاصله نداشته است. برعکس، اگر کمترین فاصله را داشته باشد، مقدار Aroon Up به 100 واحد می‌رسد، نشان‌دهنده حداکثر تطابق با سقف 25 کندل گذشته است.

• تفسیر و محاسبه Aroon Down: آرون پایین

در زمینه تحلیل تکنیکال، Aroon Down یکی از دو اجزاء اساسی اندیکاتور Aroon است که به تحلیل روند نزولی در بازار می‌پردازد. وقتی بازار در حال نزول است، پیوسته کف‌های قیمتی کاهش می‌یابند و در پاسخ به این حرکت، Aroon Down به شدت افزایش می‌یابد تا زمانی که به حد بالای خود، یعنی 100 واحد، می‌رسد. این نشان‌دهنده این است که کف کندل اخیر با کف 25 کندل گذشته همخوانی دارد.

در یک روند نزولی پرقدرت، Aroon Down به طور مکرر به حد بالای خود افزایش می‌یابد. این پدیده نمایانگر استحکام و تأثیرگذاری روند نزولی است که به وضوح توسط Aroon Down تأیید می‌شود. در واقع، هر افزایش در مقدار Aroon Down نشان‌دهنده این است که کندل‌ها به طور مداوم به سمت پایین حرکت کرده‌اند و نزول در بازار تثبیت شده است.

حالا، برای محاسبه Aroon Down، این اندیکاتور به عنوان تعداد کندل‌هایی تعریف می‌شود که از زمان گذشته، یعنی 25 کندل قبل تاکنون، با کف قیمتی فاصله داشته‌اند. این فاصله به صورت عددی بین صفر تا 100 نمایش داده می‌شود. اگر کف کندل اخیر با کف 25 کندل گذشته بیشترین فاصله را داشته باشد، مقدار Aroon Down به صفر خواهد بود، که نشان‌دهنده عدم فاصله با کف‌های گذشته است.

برعکس، اگر کمترین فاصله را داشته باشد، مقدار Aroon Down به 100 واحد می‌رسد، که نشان‌دهنده حداکثر همخوانی با کف 25 کندل گذشته است. این اطلاعات به تریدرها کمک می‌کند تا درک بهتری از تغییرات در روند نزولی بازار پیدا کنند و به تصمیمات مناسب‌تری در مورد ورود یا خروج از بازار برسند.

نحوه تحلیل اندیکاتور آرون:

تلاقی دو خط آرون:

یکی از جنبه‌های کلیدی تحلیل اندیکاتور آرون، تلاقی دو خط آرون (آرون بالایی و آرون پایینی) است که به تغییرات روند در بازار اشاره می‌کند. زمانی که خط آرون بالا خط آرون پایینی را قطع می‌کند، این نشانگر شروع یک روند صعودی جدید است. به عبارت دیگر، این تلاقی نقطه عطفی است که معامله‌گران می‌توانند انتظار داشته باشند که بازار از حالت نزولی به حالت صعودی منتقل شود.

اندیکاتور آرون با توجه به جایگاه نسبی خطوط آرون بالا و پایین نسبت به یکدیگر، سیگنال‌های مهمی را به معامله‌گران در زمینه زمان خرید یا فروش ارائه می‌دهد. مثلاً زمانی که خط آرون بالا بالاتر از خط آرون پایین باشد، اشاره به روند صعودی دارد و برعکس، زمانی که خط آرون پایین بالاتر از خط آرون بالا قرار گیرد، نمایانگر روند نزولی است.

محدوده نوسان خطوط:

خطوط اندیکاتور آرون در بازه صفر تا صد در یک بازه زمانی ۲۵ روزه تنظیم می‌شوند. این محدوده نوسان نشان‌دهنده قدرت روندهای بازار است. مقادیر نزدیک به ۱۰۰ نشان‌دهنده یک روند قوی و مقادیر نزدیک به صفر نشان‌دهنده یک روند ضعیف هستند.

زمانی که خط آرون بالا از مرز ۷۰ بالاتر می‌رود، این نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. همچنین زمانی که خط آرون پایین بالاتر از مرز ۷۰ قرار می‌گیرد، یعنی یک روند نزولی قوی رخ داده است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت و قوت روندها را ارزیابی کرده و تصمیمات مناسب‌تری در مورد ورود یا خروج از بازار بگیرند.

روش تحلیل اندیکاتور آرون:

1. شناسایی روند:

   برای شناسایی روند با استفاده از اندیکاتور آرون، نگاهی به تقاطع خطوط Aroon-Up و Aroon-Down در بازار بندازید. زمانی که خط Aroon-Up بالای 70 و خط Aroon-Down زیر 30 قرار گیرد، این نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. به عبارت دیگر، در این حالت، قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است. برعکس، اگر خط Aroon-Down بالای 70 باشد و خط Aroon-Up زیر 30 باشد، این نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است، که به معنای تسلط فروشندگان بر خریداران است.

2. تایید روند:

   ممکن است معامله‌گران از اندیکاتور آرون برای تایید روندی که توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال شناسایی شده است، استفاده کنند. اگر هر دو خط Aroon-Up و Aroon-Down به موازات یکدیگر حرکت کنند، این نشان می‌دهد که روند بازار همچنان دست نخورده است و تاییدیه ایجاد می‌شود.

3. سیگنال‌های معکوس:

   زمانی که خط Aroon-Up از زیر خط Aroon-Down عبور یا برعکس اتفاق بیفتد، می‌تواند یک سیگنال معکوس روند را نشان دهد. به عنوان مثال، اگر خط Aroon-Up از زیر خط Aroon-Down عبور کند، این ممکن است نشان‌دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی باشد و برعکس.

4. شرایط اضافه خرید/فروش بیش از حد:

   معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور آرون برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار استفاده کنند. اگر هر یک از خطوط به مقدار 100 برسد یا به آن نزدیک شود، این نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها به سطح روند خود رسیده‌اند و احتمالاً به زودی ممکن است معکوس شوند. این شرایط ممکن است به معامله‌گران اطلاع دهد که بازار در وضعیت افتراق قیمتی قرار دارد و نقطه‌ی احتمالی برای ورود یا خروج از معاملات را نشان دهد.

مزایا و خصوصیات اندیکاتور آرون:

1. شناسایی زودهنگام تغییرات روند:

   – شاخص آرون به صورت دو خط (آرون صعودی و آرون نزولی) در مراحل اولیه تغییرات روند را شناسایی می‌کند.

   – این امکان به معامله‌گران داده می‌شود تا قبل از ظهور روند، وارد یا خارج شوند.

2. اندازه‌گیری قدرت روند:

   – اندیکاتور آرون نه تنها تغییرات روند را نمایان می‌سازد بلکه قدرت فعلی روند را نیز ارائه می‌دهد.

   – مقادیر بیشتر خط صعودی یا آرون نشان‌دهنده روند قوی‌تر هستند.

3. کاربرد در تنظیم سطوح توقف ضرر:

   – معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور آرون، سطوح توقف ضرر را بر اساس شدت روند تنظیم کنند.

4. کارکرد خوب در بازارهای پرطرفدار:

   – در بازارهای پرطرفدار با جهت روشن، اندیکاتور آرون به خوبی عمل می‌کند.

   – معامله‌گران می‌توانند با کسب مهارت‌های لازم در بازارهای دیجیتال از این ابزار بهره‌مند شوند.

5. قابل استفاده در بازه‌های زمانی مختلف:

   – نشانگر آرون قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را داراست.

   – این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران امکان استفاده در استراتژی‌های معاملاتی مختلف را می‌دهد.

6. ساده و قابل فهم:

   – محاسبه و تفسیر اندیکاتور آرون نسبت به سایر اندیکاتورهای فنی ساده‌تر است.

   – نیازی به دانش ریاضی پیشرفته ندارد.

7. قابل استفاده در همراهی با سایر اندیکاتورها:

   – می‌توان اندیکاتور آرون را با سایر اندیکاتورهای فنی ترکیب کرد تا دقت تصمیمات معاملاتی را افزایش داد.

8. موجود در پلتفرم‌های معاملاتی:

   – اندیکاتور آرون به طور گسترده در پلتفرم‌های معاملاتی محبوب قابل دسترسی است.

آموزش کار با اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون یک ابزار تحلیلی است که برای شناسایی و نمایش روند قیمتی بازار به کار می‌رود. در اینجا آموزش کار با این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

افزودن اندیکاتور آرون به چارت:

برای افزودن اندیکاتور آرون به چارت قیمتی، می‌توانید از پلتفرم‌های مختلفی مانند Trading View، Meta Trader یا سایت‌های دیگر استفاده کنید. ابتدا در بخش Indicators، عبارت Aroon یا Aroon Oscillator را جست‌وجو کرده و انتخاب نمایید.

تنظیمات اندیکاتور:

پس از افزودن اندیکاتور آرون به چارت، از بخش تنظیمات، دوره (Length) را تغییر دهید. این دوره به طور پیش‌فرض بر روی ۱۴ یا ۲۵ قرار دارد. این تغییرات در تعیین دقت سیگنال‌ها و استراتژی معاملاتی شما تأثیرگذار خواهد بود.

انتخاب رنگ‌ها:

برخی پلتفرم‌ها به شما اجازه می‌دهند خطوط Aroon Up و Aroon Down را با رنگهای متفاوت نمایش دهید. برای ایجاد وضوح، می‌توانید رنگ خط Aroon Up را به سبز و رنگ خط Aroon Down را به قرمز تغییر دهید.

تعیین دقت اندیکاتور:

در بخش Inputs، می‌توانید دوره تناوب (Length) را تغییر دهید. دقت در انتخاب این مقدار مهم است؛ زیرا دوره بالا سیگنال‌های کمتری ولی با دقت بیشتری ارائه خواهد داد و بالعکس.

پیشنهادات:

– به دلیل ماهیت اندیکاتور، افراز یا افتان زیاد در دوره تناوب توصیه نمی‌شود. دقت و هماهنگی با استراتژی معاملاتی شما اهمیت دارد.

– تغییرات در تنظیمات رنگ‌ها و تناوب را با دقت بسنجید و بهترین ترکیب را با استراتژی معاملاتی‌تان انتخاب کنید.

با این تنظیمات، شما می‌توانید سیگنال‌ها و تغییرات در روند بازار را با استفاده از اندیکاتور آرون بهبود دهید و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنید.

سیگنال‌دهی با استفاده از اندیکاتور Aroon

سیگنال‌دهی با استفاده از اندیکاتور Aroon مبتنی بر ترکیب و تلاقی دو متغیر Aroon Up و Aroon Down است. این روش از متدوال‌ترین رویکردها برای تحلیل این اندیکاتور استفاده می‌کند. در این سیستم، زمانی که مقدار Aroon Up به صورت صعودی افزایش پیدا کرد و Aroon Down را به ترتیب قطع کند، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. همچنین، در صورتی که Aroon Down به طور صعودی ارتقاء یابد و Aroon Up را به ترتیب قطع کند، یک سیگنال فروش به وجود می‌آید.

تفسیر این روش به این صورت است که زمانی که قوت ترند صعودی قویتر از ترند نزولی می‌شود (توسط افزایش Aroon Up و کاهش Aroon Down)، احتمالاً بازار برای خرید مناسب‌تر است. به همین ترتیب، هنگامی که قوت ترند نزولی بیشتر از ترند صعودی می‌شود (توسط افزایش Aroon Down و کاهش Aroon Up)، ممکن است بازار مناسب برای فروش باشد.

استفاده از این روش سیگنال‌دهی، از طریق تحلیل ترتیب زمانی این دو متغیر، به تاجیح درک بهتری از جهت تغییرات قیمت در بازار ارائه می‌دهد و به تداول‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را تصمیم‌گیری کنند.

معایب اندیکاتور آرون:

1. اندیکاتور وابسته به داده های گذشته :

   یکی از نقاط ضعف اندیکاتور آرون این است که به داده‌های گذشته وابسته است. این موضوع ممکن است باعث تاخیر در تولید سیگنال‌ها شود و باعث از دست رفتن فرصت‌های مهم یا ورود به معاملات با تأخیر گردد.

2. سیگنال‌های نادرست:

   مانند هر اندیکاتور فنی دیگر، آرون هم ممکن است سیگنال‌های نادرستی تولید کند. اعتماد کم به صورت انحصاری به این اندیکاتور ممکن است به ضررهای قابل توجهی منجر شود، بنابراین معامله‌گران باید آن را با دیگر عوامل متناسب بازار تلفیق کنند.

3. عدم جهت روند:

   آرون تنها اطلاعاتی درباره قدرت و زمان یک روند ارائه می‌دهد و جهت روند را نشان نمی‌دهد. برای تعیین جهت روند، معامله‌گران نیاز به استفاده از ابزارها یا تحلیل‌های اضافی دارند.

4. حساسیت به نوسانات قیمت:

   آرون حساسیت زیادی به نوسانات قیمت دارد که ممکن است باعث تغییرات مکرر در تولید سیگنال شود. این حساسیت می‌تواند منجر به معاملات زیاد یا افزایش هزینه‌های تراکنش گردد.

5. کاربرد محدود:

   شاخص آرون در اصل برای شناسایی روندها با حرکات جهت‌دار در بازارها مؤثر است و ممکن است در بازارهای متلاطم یا فرعی که روندها کمتر مشخص هستند، کاربرد محدودی داشته باشد.

6. ذهنیت در تفسیر:

   تفسیر نتایج آرون مستلزم قضاوت ذهنی معامله‌گران است و بدون قوانین ثابتی برای تعیین قوی یا ضعیف بودن یک روند بر اساس این اندیکاتور، تفسیر ممکن است گیج‌کننده باشد.

7. اتکای بیش از حد به داده‌های تاریخی:

   آرون به شدت به داده‌های تاریخی قیمت وابسته است و ممکن است شرایط فعلی بازار یا تغییرات قیمت آتی را به طور دقیق نمایش ندهد. بنابراین، معامله‌گران باید این اندیکاتور را با سایر عوامل اساسی و فنی همراه کنند.

   استفاده موفق از اندیکاتور آرون نیاز به درک عمیقی از مزایا و معایب آن دارد، و به همین دلیل استفاده همزمان از چندین ابزار و اندیکاتور می‌تواند تحلیل بهتری از بازار را فراهم کند.

تفاوت اندیکاتور آرون و اندیکاتور DMI

تفاوت اندیکاتور آرون و اندیکاتور DMI به عنوان دو ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، موضوعی است که اغلب برای تعیین جهت و نقاط تغییر در روند قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر دو این اندیکاتورها از نمودارها و خطوط بالا و پایین برای نشان دادن جهت حرکت بازارها استفاده می‌کنند، اما تفاوت‌هایی در روش محاسبه دارند که به تحلیل دقیق‌تر و درک بهتر از ویژگی‌های بازار کمک می‌کند.

اندیکاتور آرون بر اساس مدت زمان بین سقف و کف کندل‌های نمودار تمرکز دارد. به عبارت دیگر، این اندیکاتور نشان می‌دهد که در چه بازه‌هایی قیمت بازار به بیشترین ارتفاع و کمترین نقطه می‌رسد. این مدت زمان معمولاً بر اساس تغییرات قیمت در بازه زمانی خاصی محاسبه می‌شود.

در مقابل، اندیکاتور DMI یک رویکرد متفاوت دارد. این اندیکاتور به زمان نگری نمی‌پردازد و به جای آن، اختلاف قیمت بین سقف و کف فعلی بازار را در نظر می‌گیرد و از این طریق جهت حرکت بازار را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، DMI نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار به چه اندازه در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است و آیا این حرکت بازار نسبت به گذشته تغییر کرده است یا خیر.

از این رو، هر دو این اندیکاتورها اطلاعات مهمی را دربارهٔ بازار ارائه می‌دهند، اما با توجه به روش محاسبه و تمرکز متفاوت خود، هرکدام به نحوی منحصر به فرد هستند و می‌توانند به صورت جداگانه یا به صورت ترکیبی در تحلیل‌های بازار مورد استفاده قرار گیرند.

تفاوت اندیکاتور Aroon و اندیکاتور ROC

تفاوت اصلی میان اندیکاتور Aroon و اندیکاتور ROC در رویکرد به تحلیل بازار و نحوه اندازه‌گیری تغییرات قیمت و زمان می‌باشد. این دو اندیکاتور، هرکدام با رویکرد ویژه خود، به معامله‌گران اطلاعات مفیدی درباره روند بازار ارائه می‌دهند.

اندیکاتور Aroon با تمرکز بر روی فاصله زمانی بین کندل اخیر و سقف یا کف قیمتی، تغییرات در روند بازار را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور از دو خط (آرون صعودی و آرون نزولی) تشکیل شده است و هنگامی که خط صعودی از خط نزولی عبور می‌کند، یک روند صعودی و برعکس نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

در مقابل، اندیکاتور ROC نرخ تغییرات درصدی قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل اندازه‌گیری می‌کند. این نرخ تغییرات به معامله‌گران نشان می‌دهد که درصد تغییر قیمت از یک دوره به دورهٔ دیگر چقدر است. در محاسبات خود، این اندیکاتور به سقف و کف قیمتی توجهی ندارد و تمرکز بر روی تغییرات درصدی قیمت متمرکز است.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید